Сравнение OWL с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OWL или ARCC.
Основные характеристики
| OWL | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.00% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 79.80% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 16.73% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 11.85 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 31.43% | 11.40% |
| Макс. просадка | -50.53% | -79.36% |
| Текущая просадка | -3.98% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| OWL | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.20B | $13.91B |
| EPS | $0.18 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 127.22 | 8.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.16B | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $791.78M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между OWL и ARCC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OWL и ARCC
С начала года, OWL показывает доходность 58.00%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OWL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и ARCC
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 2.79% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок OWL и ARCC
Максимальная просадка OWL за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и ARCC
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности