Сравнение OWL с ARCC
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -2.85%/yr vs 8.14%/yr for ARCC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.83%.
OWL
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- -37.75%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам OWL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -37.75% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 1.87% |
Correlation
The correlation between OWL and ARCC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between OWL and ARCC shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$6.07B
ARCC:
$12.85B
OWL:
$0.13
ARCC:
$1.63
OWL:
68.55
ARCC:
10.97
OWL:
0.25
ARCC:
1.64
OWL:
2.03
ARCC:
4.79
OWL:
2.89
ARCC:
0.91
OWL:
$2.94B
ARCC:
$2.63B
OWL:
$1.99B
ARCC:
$1.86B
OWL:
$876.72M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
OWL
ARCC
Сравнение OWL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.42 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.75 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и ARCC
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -79.36% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -19.35% | -39.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -19.35% | -47.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -21.76% | -45.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.54% | -15.20% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -9.11% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.32% | 10.89% | +23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и ARCC
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 4.64% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 15.11% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 18.65% | +25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 19.96% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 25.60% | +17.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и ARCC
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.16% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и ARCC
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and ARCC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.67%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор