Сравнение OWL с ARCC
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned 2.93%/yr vs 9.05%/yr for ARCC. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OWL и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.62%.
OWL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 21.71%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -36.05%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.23%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $247.38M | $186.53M | $212.79M |
Сравнение доходности по годам OWL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -19.30% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 1.87% |
Correlation
The correlation between OWL and ARCC is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between OWL and ARCC shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$18.06B
ARCC:
$13.87B
OWL:
$0.19
ARCC:
$1.35
OWL:
60.07
ARCC:
14.31
OWL:
0.22
ARCC:
2.14
OWL:
2.62
ARCC:
6.46
OWL:
3.98
ARCC:
1.00
OWL:
$2.99B
ARCC:
$2.13B
OWL:
$1.83B
ARCC:
$1.36B
OWL:
$861.39M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
OWL
ARCC
Сравнение OWL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.31 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.56 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и ARCC
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -79.36% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.61% | -17.35% | -40.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -19.35% | -47.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -21.76% | -45.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.74% | -8.42% | -44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | -9.12% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.37% | 9.54% | +27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и ARCC
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 5.55% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 14.92% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 19.20% | +26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 20.04% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 25.60% | +17.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и ARCC
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 7.84% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и ARCC
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 308.17M при выручке в 753.05M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 408.00M при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.41M при выручке в 753.05M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 67.8%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.66M при выручке в 753.05M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and ARCC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.41%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор