Сравнение OWL с ARCC
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -2.82%/yr vs 8.64%/yr for ARCC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%.
OWL
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -32.30%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам OWL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -32.30% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 11.57% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 3.49% |
Correlation
The correlation between OWL and ARCC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between OWL and ARCC shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$6.60B
ARCC:
$13.41B
OWL:
$0.13
ARCC:
$1.63
OWL:
74.56
ARCC:
11.46
OWL:
0.27
ARCC:
1.72
OWL:
2.20
ARCC:
5.01
OWL:
3.14
ARCC:
0.95
OWL:
$2.94B
ARCC:
$2.63B
OWL:
$1.99B
ARCC:
$1.86B
OWL:
$876.72M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
OWL
ARCC
Сравнение OWL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.34 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.63 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок OWL и ARCC
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -79.36% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -19.35% | -39.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -19.35% | -47.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -21.76% | -45.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.35% | -13.66% | -46.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -9.10% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 10.48% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и ARCC
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 3.94% | +9.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 14.71% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.25% | 18.40% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 19.96% | +23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.69% | 25.58% | +17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и ARCC
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.34% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и ARCC
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and ARCC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.25%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор