PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRAY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XRAY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности XRAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRAY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		2.01%-36.84%-45.28%13.50%-42.11%7.32%-6.59%53.14%-43.00%14.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -14.09% против 12.24% соответственно.

XRAY

1 день
0.52%
1 месяц
-18.52%
С начала года
2.01%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-17.37%
3 года*
-31.37%
5 лет*
-27.17%
10 лет*
-14.09%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DENTSPLY SIRONA Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XRAY:
XRAY с WSTXRAY с SPYXRAY с XLIXRAY с BAXXRAY с OWLXRAY с FXRAY с ORC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

XRAY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRAY
Ранг доходности на риск XRAY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRAY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRAY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.92

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.41

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.41

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

6.61

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRAY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRAY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.92

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.61

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между XRAY и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XRAY и ^GSPC

Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.28%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

XRAY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.28%

-56.78%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.54%

-12.14%

-28.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.28%

-25.43%

-58.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.28%

-33.92%

-50.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.20%

-5.78%

-75.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-10.75%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.22%

2.60%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и ^GSPC

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRAY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

5.37%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

9.55%

+26.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

18.33%

+30.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

16.90%

+20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

18.05%

+16.37%