PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRAY с F
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XRAY с F

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Ford Motor Company (F).

Доходность

Сравнение доходности XRAY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRAY и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		1.49%-36.84%-45.28%13.50%-42.11%7.32%-6.59%53.14%-43.00%14.66%
F
Ford Motor Company		-11.09%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XRAY:

$2.32B

F:

$45.92B

EPS

XRAY:

-$2.99

F:

-$2.04

Коэффициент P/S

XRAY:

0.63

F:

0.25

Коэффициент P/B

XRAY:

1.73

F:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

XRAY:

$3.68B

F:

$187.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

XRAY:

$1.84B

F:

$11.97B

EBITDA (12 мес.)

XRAY:

$7.00M

F:

$8.99B

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у F с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям F по среднегодовой доходности: -14.13% против 3.56% соответственно.

XRAY

1 день
3.57%
1 месяц
-20.98%
С начала года
1.49%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-19.39%
3 года*
-31.49%
5 лет*
-27.25%
10 лет*
-14.13%

F

1 день
2.94%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-1.34%
1 год
20.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
3.74%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DENTSPLY SIRONA Inc.

Ford Motor Company

Часто сравнивают с XRAY:
XRAY с WSTXRAY с SPYXRAY с ^GSPCXRAY с XLIXRAY с BAXXRAY с OWLXRAY с ORC
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с SPYF с TF с VWAGYF с TMF с VOO

Доходность на риск

XRAY vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRAY
Ранг доходности на риск XRAY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRAY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRAY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRAYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.64

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.17

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.11

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

3.78

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRAY vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRAYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.64

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.10

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.09

Корреляция

Корреляция между XRAY и F составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRAY и F

Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности F в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		4.14%5.60%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.94%0.53%0.54%0.48%
F
Ford Motor Company		5.20%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%

Просадки

Сравнение просадок XRAY и F

Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.28%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и F.

Загрузка...

Показатели просадок

XRAYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.28%

-97.07%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.54%

-22.31%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.28%

-58.62%

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.28%

-64.77%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.29%

-49.71%

-31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.14%

-44.71%

+24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.16%

6.56%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и F

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRAYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

8.93%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

24.05%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

32.87%

+16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

38.99%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

36.76%

-2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRAY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DENTSPLY SIRONA Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
961.00M
45.89B
(XRAY) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XRAY и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DENTSPLY SIRONA Inc. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.1%
3.7%
Активы портфеля
XRAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 443.00M при выручке в 961.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 45.89B, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.

XRAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.00M при выручке в 961.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в -907.00M при выручке в 45.89B, что соответствует операционной рентабельности -2.0%.

XRAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.00M при выручке в 961.00M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -11.06B при выручке в 45.89B, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.