Сравнение XRAY с F
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. XRAY operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XRAY returned -15.86%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRAY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRAY показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям F по среднегодовой доходности: -15.86% против 6.87% соответственно.
XRAY
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -35.32%
- 5 лет*
- -30.50%
- 10 лет*
- -15.86%
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам XRAY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | -15.66% | -36.84% | -45.28% | 13.50% | -42.11% | 7.32% | -6.59% | 53.14% | -43.00% | 14.66% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between XRAY and F is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1991 г. | 0.28 |
The correlation between XRAY and F shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XRAY:
$1.93B
F:
$63.96B
XRAY:
-$3.15
F:
-$1.52
XRAY:
0.52
F:
0.33
XRAY:
1.46
F:
1.71
XRAY:
$3.68B
F:
$189.86B
XRAY:
$1.80B
F:
$17.42B
XRAY:
-$222.00M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRAY vs. F — Ранг доходности на риск
XRAY
F
Сравнение XRAY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRAY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.78 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.48 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.68 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | 0.12 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | 0.18 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XRAY и F
Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.45%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.45% | -97.07% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -22.31% | -18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.81% | -36.51% | -38.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.92% | -58.62% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.45% | -64.77% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.45% | -30.68% | -53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -44.70% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 8.29% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRAY и F
Текущая волатильность для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) составляет 10.12%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что XRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRAY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 21.29% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 29.05% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 37.02% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 39.38% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 37.46% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRAY и F
Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 4.98% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRAY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DENTSPLY SIRONA Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XRAY и F
XRAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.00M при выручке в 880.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
XRAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.00M при выручке в 880.00M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
XRAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 880.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
XRAY and F have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to XRAY (10.12%). In terms of maximum drawdown, XRAY dropped -84.45% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRAY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор