PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRAY с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XRAY с F

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.) and F (Ford Motor Company) are both stocks. XRAY operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XRAY returned -12.79%/yr vs 5.30%/yr for F. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRAY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у F с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям F по среднегодовой доходности: -12.79% против 5.30% соответственно.

XRAY

1 день
3.36%
1 месяц
32.54%
6 месяцев
10.10%
С начала года
21.17%
1 год
-9.97%
3 года*
-28.19%
5 лет*
-24.09%
10 лет*
-12.79%

F

1 день
0.07%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.70%
1 год
32.47%
3 года*
6.74%
5 лет*
6.00%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRAY и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		21.17%-36.84%-45.28%13.50%-42.11%7.32%-6.59%53.14%-43.00%14.66%
F
Ford Motor Company		10.70%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between XRAY and F is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 1991 г.

0.27

The correlation between XRAY and F shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XRAY:

$2.77B

F:

$55.50B

EPS

XRAY:

-$3.15

F:

-$1.51

Коэффициент P/S

XRAY:

0.75

F:

0.30

Коэффициент P/B

XRAY:

2.10

F:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

XRAY:

$3.68B

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

XRAY:

$1.80B

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

XRAY:

-$222.00M

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DENTSPLY SIRONA Inc.

Ford Motor Company

Часто сравнивают с XRAY:
XRAY с WSTXRAY с SPYXRAY с ^GSPCXRAY с XLIXRAY с BAXXRAY с ORCXRAY с OWL
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM

Доходность на риск

XRAY vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRAY
Ранг доходности на риск XRAY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRAY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRAY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRAYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.88

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.63

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.39

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

3.15

-3.51

XRAY vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа F равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRAY и F

Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.45%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRAYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.45%

-97.07%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.20%

-23.39%

-17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.81%

-36.51%

-38.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.92%

-58.62%

-25.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.45%

-64.77%

-19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.66%

-37.38%

-40.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-44.69%

+24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.22%

10.35%

+16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и F

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRAYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

7.94%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.23%

29.82%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

37.32%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

39.44%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

37.47%

-2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRAY и F

Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности F в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.23%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		2.31%5.60%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.94%0.53%0.54%0.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRAY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DENTSPLY SIRONA Inc. и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
880.00M
43.25B
(XRAY) Общая выручка
(F) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XRAY и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DENTSPLY SIRONA Inc. и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.5%
18.4%
Активы портфеля
XRAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.00M при выручке в 880.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

XRAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.00M при выручке в 880.00M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

XRAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 880.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

XRAY and F have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRAY has higher volatility (13.52%) compared to F (7.94%). In terms of maximum drawdown, XRAY dropped -84.45% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRAY и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор