Сравнение XRAY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRAY или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XRAY и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XRAY показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.32% против 13.10% соответственно.
XRAY
-46.71%
-23.23%
-31.42%
-39.28%
-19.10%
-9.32%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| XRAY | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.98 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.16 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.52 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 25.34% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 39.51% | 12.14% |
| Макс. просадка | -73.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -71.58% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XRAY и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRAY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRAY и SPY
Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 3.33% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.95% | 0.53% | 0.54% | 0.48% | 0.50% | 0.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XRAY и SPY
Максимальная просадка XRAY за все время составила -73.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRAY и SPY
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 34.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.