PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRAY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRAY с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRAY или SPY.

Корреляция

Корреляция между XRAY и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XRAY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRAY:

-0.84

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

XRAY:

-0.98

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

XRAY:

0.84

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

XRAY:

-0.48

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

XRAY:

-1.33

SPY:

3.08

Индекс Язвы

XRAY:

29.03%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

XRAY:

47.07%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

XRAY:

-80.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XRAY:

-74.06%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -9.86% против 12.78% соответственно.

XRAY

С начала года

-11.10%

1 месяц

30.16%

6 месяцев

-6.92%

1 год

-39.08%

5 лет

-14.97%

10 лет

-9.86%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRAY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRAY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRAY и SPY

Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		3.83%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.95%0.53%0.54%0.48%0.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XRAY и SPY

Максимальная просадка XRAY за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и SPY

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...