PortfoliosLab logo
Сравнение XRAY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRAY и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XRAY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.45%
2,152.01%
XRAY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRAY:

-1.23

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

XRAY:

-1.75

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

XRAY:

0.72

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XRAY:

-0.67

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

XRAY:

-1.71

SPY:

2.26

Индекс Язвы

XRAY:

31.58%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

XRAY:

43.88%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

XRAY:

-80.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XRAY:

-78.64%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность -26.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.32% против 12.04% соответственно.


XRAY

С начала года

-26.81%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-39.90%

1 год

-53.60%

5 лет

-18.43%

10 лет

-11.32%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRAY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRAY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRAY, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XRAY: -1.23
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино XRAY, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XRAY: -1.75
SPY: 0.86
Коэффициент Омега XRAY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XRAY: 0.72
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара XRAY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XRAY: -0.67
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина XRAY, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XRAY: -1.71
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
0.51
XRAY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRAY и SPY

Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.
4.65%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.95%0.53%0.54%0.48%0.50%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XRAY и SPY

Максимальная просадка XRAY за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.64%
-9.89%
XRAY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и SPY

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
15.12%
XRAY
SPY