Сравнение XRAY с BAX
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.) and BAX (Baxter International Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, XRAY returned -12.79%/yr vs -5.20%/yr for BAX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRAY и BAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRAY показывает доходность 21.17%, что значительно ниже, чем у BAX с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям BAX по среднегодовой доходности: -12.79% против -5.20% соответственно.
XRAY
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 32.54%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- -9.97%
- 3 года*
- -28.19%
- 5 лет*
- -24.09%
- 10 лет*
- -12.79%
BAX
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- -16.99%
- 3 года*
- -18.88%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -5.20%
Сравнение доходности по годам XRAY и BAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 21.17% | -36.84% | -45.28% | 13.50% | -42.11% | 7.32% | -6.59% | 53.14% | -43.00% | 14.66% |
BAX Baxter International Inc. | 22.31% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
Correlation
The correlation between XRAY and BAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 1991 г. | 0.34 |
The correlation between XRAY and BAX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XRAY:
$2.77B
BAX:
$12.06B
XRAY:
-$3.15
BAX:
-$1.74
XRAY:
0.75
BAX:
1.06
XRAY:
2.10
BAX:
1.99
XRAY:
$3.68B
BAX:
$11.32B
XRAY:
$1.80B
BAX:
$3.41B
XRAY:
-$222.00M
BAX:
$399.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRAY vs. BAX — Ранг доходности на риск
XRAY
BAX
Сравнение XRAY c BAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRAY | BAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.56 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRAY и BAX
Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.45%, примерно равная максимальной просадке BAX в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и BAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRAY | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.45% | -81.15% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -45.49% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.81% | -65.90% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.92% | -80.61% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.45% | -81.15% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.66% | -72.13% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -21.76% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 30.64% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRAY и BAX
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Baxter International Inc. (BAX) имеют волатильность 13.52% и 13.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRAY | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 13.23% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.23% | 33.66% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 47.47% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 34.27% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 29.49% | +5.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRAY и BAX
Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности BAX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.86% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 2.31% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRAY и BAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DENTSPLY SIRONA Inc. и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XRAY и BAX
XRAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.00M при выручке в 880.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
XRAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.00M при выручке в 880.00M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
XRAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 880.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
XRAY and BAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRAY has higher volatility (13.52%) compared to BAX (13.23%). In terms of maximum drawdown, XRAY dropped -84.45% vs BAX's -81.15%.
XRAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRAY и BAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор