Сравнение OWL с AMP
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and AMP (Ameriprise Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -4.20%/yr vs 14.83%/yr for AMP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OWL и AMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -40.82%, что значительно ниже, чем у AMP с доходностью -5.37%.
OWL
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -15.81%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -42.81%
- 1 год
- -52.52%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
AMP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам OWL и AMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -40.82% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -5.37% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 1.35% |
Correlation
The correlation between OWL and AMP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between OWL and AMP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OWL:
$5.77B
AMP:
$43.56B
OWL:
$0.13
AMP:
$30.77
OWL:
65.17
AMP:
14.98
OWL:
0.23
AMP:
1.91
OWL:
1.93
AMP:
3.10
OWL:
2.75
AMP:
7.01
OWL:
$2.94B
AMP:
$14.42B
OWL:
$1.99B
AMP:
$7.51B
OWL:
$876.72M
AMP:
$5.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. AMP — Ранг доходности на риск
OWL
AMP
Сравнение OWL c AMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Ameriprise Financial, Inc. (AMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | AMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.86 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и AMP
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки AMP в -81.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и AMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -81.14% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -20.87% | -37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -26.39% | -40.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -31.54% | -35.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | -18.29% | -47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -15.14% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.51% | 12.14% | +22.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и AMP
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Ameriprise Financial, Inc. (AMP) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | AMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 6.22% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 19.45% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.51% | 24.79% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 27.77% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.80% | 33.82% | +8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и AMP
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности AMP в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.41% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.68% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и AMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Ameriprise Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OWL and AMP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.40%) compared to AMP (6.22%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs AMP's -81.14%.
AMP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и AMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор