PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWL с PEXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).

PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OWL и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWL и PEXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.54%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		-2.66%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -40.54%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью -2.66%.

OWL

1 день
-4.60%
1 месяц
-18.45%
С начала года
-40.54%
6 месяцев
-44.15%
1 год
-54.85%
3 года*
-3.39%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

PEXL

1 день
1.13%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
30.21%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с AMPOWL с VOO
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с RMTPEXL с CWSPEXL с JSMDPEXL с DONPEXL с VLIFXPEXL с COWZ

Доходность на риск

OWL vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 11
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLPEXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

1.21

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.85

1.79

-3.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.89

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.11

8.66

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

1.21

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.52

-0.51

Корреляция

Корреляция между OWL и PEXL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и PEXL

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности PEXL в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.33%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Просадки

Сравнение просадок OWL и PEXL

Максимальная просадка OWL за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и PEXL.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-36.76%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.93%

-16.20%

-40.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.58%

-30.44%

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.18%

-7.26%

-57.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-6.85%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

3.54%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и PEXL

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

6.91%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.52%

13.77%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

25.07%

+22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

21.77%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

24.14%

+18.18%