PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWL с PEXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Over the past 5 years, OWL returned -2.82%/yr vs 13.25%/yr for PEXL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OWL и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 23.12%.

OWL

1 день
-3.77%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-32.30%
6 месяцев
-35.41%
1 год
-44.58%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
—

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и PEXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-32.30%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%3.24%

Correlation

The correlation between OWL and PEXL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.55

The correlation between OWL and PEXL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с AMPOWL с VOO
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DONPEXL с COWZ

Доходность на риск

OWL vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 88
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
3.05

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
4.00

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.51

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.74

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

20.42

-21.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

3.05

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.61

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.65

-0.58

Просадки

Сравнение просадок OWL и PEXL

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-36.76%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-11.43%

-47.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-24.72%

-42.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

-30.44%

-36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.35%

0.00%

-60.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-6.72%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.34%

2.65%

+29.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и PEXL

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

5.25%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

13.10%

+21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.25%

17.80%

+25.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.40%

21.86%

+21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.69%

24.04%

+18.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и PEXL

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности PEXL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OWL
Blue Owl Capital Inc.		9.34%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

OWL and PEXL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (13.25%) compared to PEXL (5.25%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs PEXL's -36.76%.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор