Сравнение OWL с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OWL или PEXL.
Основные характеристики
| OWL | PEXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.00% | 11.80% |
| Дох-ть за 1 год | 79.80% | 27.94% |
| Дох-ть за 3 года | 16.73% | 3.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 11.85 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 31.43% | 16.52% |
| Макс. просадка | -50.53% | -33.67% |
| Текущая просадка | -3.98% | -1.08% |
Корреляция
Корреляция между OWL и PEXL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OWL и PEXL
С начала года, OWL показывает доходность 58.00%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью 11.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OWL c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и PEXL
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PEXL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 2.79% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.49% | 0.59% | 0.22% | 0.48% | 0.48% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок OWL и PEXL
Максимальная просадка OWL за все время составила -50.53%, что больше максимальной просадки PEXL в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и PEXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и PEXL
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.