PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с OXLC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или OXLC.

Корреляция

Корреляция между ORC и OXLC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.04

OXLC:

0.51

Коэф-т Сортино

ORC:

0.17

OXLC:

1.02

Коэф-т Омега

ORC:

1.02

OXLC:

1.17

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.00

OXLC:

1.10

Коэф-т Мартина

ORC:

0.00

OXLC:

3.60

Индекс Язвы

ORC:

8.79%

OXLC:

4.39%

Дневная вол-ть

ORC:

24.36%

OXLC:

22.71%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

ORC:

-55.26%

OXLC:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$783.11M

OXLC:

$2.17B

EPS

ORC:

$0.37

OXLC:

$0.81

Коэффициент P/E

ORC:

19.38

OXLC:

6.02

Коэффициент PEG

ORC:

0.00

OXLC:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

14.99

OXLC:

6.09

Коэффициент P/B

ORC:

0.91

OXLC:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$2.17M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$147.37M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$58.72M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -6.15% против 7.40% соответственно.

ORC

С начала года

-2.03%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

0.65%

1 год

-1.34%

5 лет

-3.56%

10 лет

-6.15%

OXLC

С начала года

5.58%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

3.74%

1 год

11.77%

5 лет

30.70%

10 лет

7.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и OXLC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.08%, что меньше доходности OXLC в 21.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.08%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		21.93%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок ORC и OXLC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и OXLC

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
21.35M
204.20M
(ORC) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию