Сравнение ORC с OXLC
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ORC returned -4.18%/yr vs 5.35%/yr for OXLC. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ORC и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -4.18% против 5.35% соответственно.
ORC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- -1.19%
OXLC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 4.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.00M | $35.59M | $34.50M | |
| $8.27M | $8.08M | $9.45M |
Сравнение доходности по годам ORC и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | -0.81% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -3.15% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between ORC and OXLC is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.11B
OXLC:
$889.14M
ORC:
$1.45
OXLC:
-$5.82
ORC:
3.02
OXLC:
0.99
ORC:
0.90
OXLC:
0.86
ORC:
$367.58M
OXLC:
$849.13M
ORC:
$269.42M
OXLC:
$793.40M
ORC:
$431.53M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. OXLC — Ранг доходности на риск
ORC
OXLC
Сравнение ORC c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.12 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.23 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и OXLC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -74.58% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -47.99% | +31.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | -57.17% | +18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -57.17% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -74.58% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.53% | -30.63% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.00% | -14.20% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 24.96% | -16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и OXLC
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.35%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.19% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 32.69% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 42.99% | -21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 28.63% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 43.30% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и OXLC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что меньше доходности OXLC в 67.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.18% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 67.22% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and OXLC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (6.19%) compared to ORC (5.35%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs OXLC's -74.58%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор