Сравнение ORC с OXLC
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ORC returned -3.12%/yr vs 5.54%/yr for OXLC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -3.12% против 5.54% соответственно.
ORC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- -5.68%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -3.12%
OXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- -8.20%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -22.83%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение доходности по годам ORC и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 6.37% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -6.44% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between ORC and OXLC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.06B
OXLC:
$878.40M
ORC:
$0.79
OXLC:
-$5.82
ORC:
6.33
OXLC:
0.98
ORC:
0.95
OXLC:
0.85
ORC:
$181.13M
OXLC:
$849.13M
ORC:
$87.42M
OXLC:
$793.40M
ORC:
$197.11M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. OXLC — Ранг доходности на риск
ORC
OXLC
Сравнение ORC c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.45 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.82 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и OXLC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -74.58% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -50.56% | +33.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -57.17% | +14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -57.17% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -74.58% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.66% | -32.99% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -14.14% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 27.99% | -20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и OXLC
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.19%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.06% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 37.07% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 44.29% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 28.76% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 43.29% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и OXLC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что меньше доходности OXLC в 70.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 19.74% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 70.82% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and OXLC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (7.06%) compared to ORC (5.19%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs OXLC's -74.58%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор