PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с OXLC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или OXLC.

Корреляция

Корреляция между ORC и OXLC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.86%
155.66%
ORC
OXLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

0.03

OXLC:

0.58

Коэф-т Сортино

ORC:

0.21

OXLC:

0.88

Коэф-т Омега

ORC:

1.03

OXLC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.01

OXLC:

0.91

Коэф-т Мартина

ORC:

0.11

OXLC:

3.07

Индекс Язвы

ORC:

7.85%

OXLC:

4.28%

Дневная вол-ть

ORC:

24.79%

OXLC:

22.82%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

ORC:

-55.32%

OXLC:

-7.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$783.86M

OXLC:

$2.02B

EPS

ORC:

$0.57

OXLC:

$0.82

Коэффициент P/E

ORC:

12.77

OXLC:

5.54

Коэффициент PEG

ORC:

0.00

OXLC:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

15.01

OXLC:

5.66

Коэффициент P/B

ORC:

1.12

OXLC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$23.51M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$126.02M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

-$19.78M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -6.07% против 6.60% соответственно.

ORC

С начала года

-2.15%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

0.79%

1 год

3.60%

5 лет

-1.79%

10 лет

-6.07%

OXLC

С начала года

-2.92%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-3.17%

1 год

13.14%

5 лет

16.90%

10 лет

6.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORC: 0.03
OXLC: 0.58
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORC: 0.21
OXLC: 0.88
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORC: 1.03
OXLC: 1.15
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORC: 0.01
OXLC: 0.91
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORC: 0.11
OXLC: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.58
ORC
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и OXLC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности OXLC в 23.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		19.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		23.19%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок ORC и OXLC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.32%
-7.20%
ORC
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и OXLC

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.39%
15.48%
ORC
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию