PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с OXLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

Доходность

Сравнение доходности ORC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORC и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-23.58%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.16B

OXLC:

$869.39M

EPS

ORC:

$1.19

OXLC:

$2.17

Коэффициент P/E

ORC:

5.88

OXLC:

4.59

Коэффициент P/S

ORC:

9.57

OXLC:

1.07

Коэффициент P/B

ORC:

0.84

OXLC:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$101.20M

OXLC:

$810.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$97.60M

OXLC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$356.52M

OXLC:

$271.23M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -2.83% против 4.77% соответственно.

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%

OXLC

1 день
2.15%
1 месяц
24.03%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-42.30%
3 года*
-7.90%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLGORC с SPY
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPYOXLC с REPX

Доходность на риск

ORC vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCOXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-1.15

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

-1.59

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.78

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.72

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

-1.40

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-1.15

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.11

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.07

-0.10

Корреляция

Корреляция между ORC и OXLC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и OXLC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что меньше доходности OXLC в 51.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		51.05%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Просадки

Сравнение просадок ORC и OXLC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXLC.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-74.58%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-57.17%

+40.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.46%

-57.17%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-74.58%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-45.26%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-13.63%

-14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

29.45%

-23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и OXLC

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 8.47%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

12.04%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

29.30%

-14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

37.04%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

26.34%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

42.63%

-4.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
225.51M
(ORC) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию