PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORC с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ORC и OXLC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ORC и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.03%
137.64%
ORC
OXLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.41

OXLC:

0.22

Коэф-т Сортино

ORC:

-0.41

OXLC:

0.40

Коэф-т Омега

ORC:

0.94

OXLC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ORC:

-0.15

OXLC:

0.30

Коэф-т Мартина

ORC:

-1.74

OXLC:

1.24

Индекс Язвы

ORC:

5.22%

OXLC:

3.45%

Дневная вол-ть

ORC:

22.24%

OXLC:

19.81%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

OXLC:

-74.58%

Текущая просадка

ORC:

-59.25%

OXLC:

-13.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$703.00M

OXLC:

$1.93B

EPS

ORC:

$0.57

OXLC:

$0.81

Цена/прибыль

ORC:

11.65

OXLC:

5.36

PEG коэффициент

ORC:

0.00

OXLC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$131.12M

OXLC:

$204.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$126.02M

OXLC:

$153.00M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$70.37M

OXLC:

$83.26M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -6.65% против 5.95% соответственно.


ORC

С начала года

-10.75%

1 месяц

-19.41%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-8.56%

5 лет

5.56%

10 лет

-6.65%

OXLC

С начала года

-9.63%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-8.30%

1 год

4.07%

5 лет

21.76%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и OXLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ORC: -0.41
OXLC: 0.22
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORC: -0.41
OXLC: 0.40
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORC: 0.94
OXLC: 1.07
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ORC: -0.15
OXLC: 0.30
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ORC: -1.74
OXLC: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.22
ORC
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и OXLC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что меньше доходности OXLC в 24.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.
21.69%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
24.19%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%

Просадки

Сравнение просадок ORC и OXLC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.25%
-13.61%
ORC
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и OXLC

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 9.47%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47%
14.79%
ORC
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab