Сравнение ORC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или JEPI.
Основные характеристики
| ORC | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 6.54% |
| Дох-ть за 1 год | 4.59% | 12.94% |
| Дох-ть за 3 года | -19.06% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 31.05% | 7.13% |
| Макс. просадка | -75.77% | -13.71% |
| Current Drawdown | -54.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ORC и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORC и JEPI
С начала года, ORC показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и JEPI
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.94%, что больше доходности JEPI в 7.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.94% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.27% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и JEPI
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и JEPI
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.