PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORC с JEPI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или JEPI.

Корреляция

Корреляция между ORC и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ORC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.02

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

ORC:

0.15

JEPI:

0.70

Коэф-т Омега

ORC:

1.02

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

ORC:

-0.00

JEPI:

0.45

Коэф-т Мартина

ORC:

-0.03

JEPI:

1.94

Индекс Язвы

ORC:

8.73%

JEPI:

3.10%

Дневная вол-ть

ORC:

24.36%

JEPI:

13.79%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

ORC:

-55.39%

JEPI:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.06%.

ORC

С начала года

-2.30%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

1.01%

1 год

-0.47%

5 лет

-3.12%

10 лет

-6.20%

JEPI

С начала года

-0.06%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-2.52%

1 год

5.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и JEPI

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%, что больше доходности JEPI в 8.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.14%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.03%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORC и JEPI

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и JEPI

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...