PortfoliosLab logo
Сравнение ORC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORC и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ORC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.45%
67.42%
ORC
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

0.03

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

ORC:

0.21

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

ORC:

1.03

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.01

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

ORC:

0.11

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

ORC:

7.85%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

ORC:

24.79%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

ORC:

-55.32%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


ORC

С начала года

-2.15%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

0.79%

1 год

3.60%

5 лет

-1.79%

10 лет

-6.07%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORC: 0.03
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORC: 0.21
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORC: 1.03
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORC: 0.01
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORC: 0.11
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.37
ORC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и JEPI

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.
19.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORC и JEPI

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.52%
-6.74%
ORC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и JEPI

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.39%
11.07%
ORC
JEPI