PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORC с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ORC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%40.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ORC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.61

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.79

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

3.83

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.76

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.04

-1.07

Корреляция

Корреляция между ORC и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и JEPI

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORC и JEPI

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-13.71%

-62.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-10.28%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.46%

-13.71%

-54.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-4.53%

-40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-2.07%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.12%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и JEPI

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

3.90%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

6.36%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

13.24%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

11.06%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

10.88%

+26.85%