PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с HRZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ORC и HRZN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ORC с HRZN

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или HRZN.

Доходность

Сравнение доходности ORC и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.08

HRZN:

-0.86

Коэф-т Сортино

ORC:

0.14

HRZN:

-0.95

Коэф-т Омега

ORC:

1.02

HRZN:

0.84

Коэф-т Кальмара

ORC:

-0.01

HRZN:

-0.58

Коэф-т Мартина

ORC:

-0.04

HRZN:

-1.36

Индекс Язвы

ORC:

9.27%

HRZN:

18.70%

Дневная вол-ть

ORC:

24.44%

HRZN:

30.04%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

HRZN:

-60.44%

Текущая просадка

ORC:

-56.32%

HRZN:

-39.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$764.54M

HRZN:

$306.29M

EPS

ORC:

$0.37

HRZN:

-$0.97

Коэффициент PEG

ORC:

0.00

HRZN:

2.07

Коэффициент P/S

ORC:

14.64

HRZN:

3.12

Коэффициент P/B

ORC:

0.89

HRZN:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$2.17M

HRZN:

$66.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$147.37M

HRZN:

$59.77M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$58.72M

HRZN:

$14.03M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям HRZN по среднегодовой доходности: -6.17% против 4.41% соответственно.

ORC

С начала года

-4.35%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-3.10%

1 год

-1.88%

3 года

-8.01%

5 лет

-4.99%

10 лет

-6.17%

HRZN

С начала года

-11.14%

1 месяц

-13.32%

6 месяцев

-12.98%

1 год

-25.65%

3 года

-4.57%

5 лет

2.82%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Horizon Technology Finance Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и HRZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и HRZN

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.57%, что больше доходности HRZN в 17.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.57%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		17.60%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%

Просадки

Сравнение просадок ORC и HRZN

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки HRZN в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и HRZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и HRZN

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.26%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
21.35M
24.52M
(ORC) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORC и HRZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orchid Island Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(ORC) Валовая рентабельность
(HRZN) Валовая рентабельность
ORC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ORC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.

ORC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.