PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с HRZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с HRZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN).

Доходность

Сравнение доходности ORC и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORC и HRZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-32.19%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%26.88%11.71%18.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.16B

HRZN:

$176.59M

EPS

ORC:

$1.19

HRZN:

$1.05

Коэффициент P/E

ORC:

5.88

HRZN:

3.96

Коэффициент PEG

ORC:

0.02

HRZN:

0.08

Коэффициент P/S

ORC:

9.57

HRZN:

4.33

Коэффициент P/B

ORC:

0.84

HRZN:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$101.20M

HRZN:

$41.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$97.60M

HRZN:

-$3.93M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$356.52M

HRZN:

-$10.37M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -32.19%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям HRZN по среднегодовой доходности: -2.83% против 1.00% соответственно.

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%

HRZN

1 день
-0.95%
1 месяц
-30.17%
С начала года
-32.19%
6 месяцев
-24.71%
1 год
-46.83%
3 года*
-17.16%
5 лет*
-12.04%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Horizon Technology Finance Corporation

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с WPCORC с QYLGORC с SPY
Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с DXHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECOHRZN с SCHD

Доходность на риск

ORC vs. HRZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCHRZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-1.13

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

-1.48

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.75

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.96

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

-1.97

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. HRZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCHRZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-1.13

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.08

-0.11

Корреляция

Корреляция между ORC и HRZN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и HRZN

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что меньше доходности HRZN в 30.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		30.46%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%

Просадки

Сравнение просадок ORC и HRZN

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки HRZN в -61.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и HRZN.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCHRZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-61.42%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-48.21%

+31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.46%

-61.42%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-61.42%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-60.18%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-12.76%

-15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

23.59%

-17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и HRZN

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 8.47%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 30.22%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCHRZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

30.22%

-21.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

34.94%

-20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

41.59%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

30.50%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

35.80%

+1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
20.67M
(ORC) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию