PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с HRZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC с HRZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) are both stocks. ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while HRZN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ORC returned -3.25%/yr vs 1.83%/yr for HRZN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC и HRZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у HRZN с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям HRZN по среднегодовой доходности: -3.25% против 1.83% соответственно.

ORC

1 день
1.21%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.99%
3 года*
4.57%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
-3.25%

HRZN

1 день
4.97%
1 месяц
11.50%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-23.94%
1 год
-24.51%
3 года*
-15.58%
5 лет*
-12.46%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и HRZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		0.19%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-22.32%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%26.88%11.71%18.62%

Correlation

The correlation between ORC and HRZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.28

The correlation between ORC and HRZN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.26B

HRZN:

$220.02M

EPS

ORC:

$0.85

HRZN:

$0.63

Коэффициент P/E

ORC:

7.83

HRZN:

7.33

Коэффициент PEG

ORC:

0.03

HRZN:

0.15

Коэффициент P/S

ORC:

5.59

HRZN:

3.87

Коэффициент P/B

ORC:

0.91

HRZN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$181.13M

HRZN:

$53.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$87.42M

HRZN:

$47.15M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$197.11M

HRZN:

$51.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Horizon Technology Finance Corporation

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с WPCORC с QYLGORC с JEPI
Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с DXHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECOHRZN с SCHD

Доходность на риск

ORC vs. HRZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c HRZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Horizon Technology Finance Corporation (HRZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCHRZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.60

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-0.59

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.52

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

-0.98

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. HRZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа HRZN равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и HRZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCHRZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.60

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.10

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ORC и HRZN

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки HRZN в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и HRZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCHRZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-62.57%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-46.88%

+31.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-59.36%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.00%

-62.57%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-62.57%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.99%

-54.39%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-13.27%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

25.14%

-18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и HRZN

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 4.36%, в то время как у Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCHRZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

14.60%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

38.28%

-20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

40.78%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

31.16%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

36.31%

+1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и HRZN

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что меньше доходности HRZN в 25.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		25.16%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.96%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и HRZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Horizon Technology Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M202220232024202520260
24.08M
(ORC) Общая выручка
(HRZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORC and HRZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRZN has higher volatility (14.60%) compared to ORC (4.36%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs HRZN's -62.57%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и HRZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор