PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с WPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с WPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Доходность

Сравнение доходности ORC и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORC и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.16B

WPC:

$15.35B

EPS

ORC:

$1.19

WPC:

$2.11

Коэффициент P/E

ORC:

5.88

WPC:

32.89

Коэффициент PEG

ORC:

0.02

WPC:

17.58

Коэффициент P/S

ORC:

9.57

WPC:

7.89

Коэффициент P/B

ORC:

0.84

WPC:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$101.20M

WPC:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$97.60M

WPC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$356.52M

WPC:

$1.39B

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -2.83% против 7.91% соответственно.

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с QYLGORC с SPY
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с REETWPC с SPYWPC с UNH

Доходность на риск

ORC vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.89

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.48

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

4.60

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.29

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.45

-0.48

Корреляция

Корреляция между ORC и WPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и WPC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности WPC в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.27%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Просадки

Сравнение просадок ORC и WPC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и WPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-52.45%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-10.47%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.46%

-36.81%

-31.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-52.45%

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-5.76%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-10.33%

-18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.53%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и WPC

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

4.90%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

12.01%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

18.57%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

20.70%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

25.81%

+11.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
444.55M
(ORC) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию