PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с WPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или WPC.

Корреляция

Корреляция между ORC и WPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORC и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.23%
118.93%
ORC
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.02

WPC:

0.69

Коэф-т Сортино

ORC:

0.14

WPC:

1.09

Коэф-т Омега

ORC:

1.02

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ORC:

-0.01

WPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ORC:

-0.06

WPC:

2.01

Индекс Язвы

ORC:

7.78%

WPC:

7.30%

Дневная вол-ть

ORC:

24.26%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

ORC:

-57.47%

WPC:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$746.17M

WPC:

$13.59B

EPS

ORC:

$0.57

WPC:

$2.06

Коэффициент P/E

ORC:

12.16

WPC:

29.65

Коэффициент PEG

ORC:

0.00

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

13.71

WPC:

8.62

Коэффициент P/B

ORC:

1.11

WPC:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$131.12M

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$126.02M

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$70.37M

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: -6.50% против 5.49% соответственно.

ORC

С начала года

-6.85%

1 месяц

-13.51%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-4.12%

5 лет

-2.76%

10 лет

-6.50%

WPC

С начала года

13.04%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.91%

1 год

14.22%

5 лет

7.25%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORC: -0.02
WPC: 0.69
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORC: 0.14
WPC: 1.09
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORC: 1.02
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORC: -0.01
WPC: 0.48
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORC: -0.06
WPC: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.69
ORC
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и WPC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности WPC в 5.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.79%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок ORC и WPC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.47%
-17.94%
ORC
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и WPC

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.48%
10.09%
ORC
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию