PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ORC in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, ORC returned -3.38%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.38% против 4.58% соответственно.

ORC

1 день
-2.08%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.26%
3 года*
3.95%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.38%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		-1.01%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between ORC and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.28

The correlation between ORC and O shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ORC:

$0.85

O:

$1.17

Коэффициент P/E

ORC:

7.73

O:

50.86

Коэффициент PEG

ORC:

0.03

O:

4.14

Коэффициент P/S

ORC:

5.52

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$181.13M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$87.42M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$197.11M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с HRZNORC с WPCORC с QYLGORC с JEPI
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ORC vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.79

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.13

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.14

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

2.88

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.18

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.48

-0.52

Просадки

Сравнение просадок ORC и O

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-48.45%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-11.10%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-26.49%

-16.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.00%

-34.48%

-32.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-48.28%

-27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.63%

-10.44%

-36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-9.21%

-19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

4.37%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и O

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 4.14%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.48%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

11.72%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

15.95%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

18.87%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

25.63%

+12.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и O

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%, что больше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		21.21%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
1.55B
(ORC) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORC and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.48%) compared to ORC (4.14%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор