Сравнение ORC с O
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ORC in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, ORC returned -3.12%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.12% против 4.51% соответственно.
ORC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- -5.68%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- -3.12%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам ORC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 6.37% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ORC and O is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between ORC and O shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.06B
O:
$61.31B
ORC:
$0.79
O:
$1.32
ORC:
8.86
O:
49.88
ORC:
0.03
O:
4.06
ORC:
6.33
O:
6.74
ORC:
$181.13M
O:
$5.92B
ORC:
$87.42M
O:
$3.89B
ORC:
$197.11M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. O — Ранг доходности на риск
ORC
O
Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.01 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 4.57 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и O
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -48.45% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -11.10% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -26.49% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -34.48% | -29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -48.28% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.66% | -0.97% | -41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -9.19% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.86% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и O
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.19%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.93% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 13.10% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 16.74% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 19.06% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 25.67% | +12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и O
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 19.74% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and O have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to ORC (5.19%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор