Сравнение ORC с O
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ORC in REIT - Mortgage, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, ORC returned -4.18%/yr vs 4.25%/yr for O. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ORC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -4.18% против 4.25% соответственно.
ORC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- -1.19%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $42.00M | $35.59M | $34.50M |
Сравнение доходности по годам ORC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | -0.81% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ORC and O is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between ORC and O shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.11B
O:
$58.47B
ORC:
$1.45
O:
$0.85
ORC:
4.42
O:
74.13
ORC:
0.02
O:
6.04
ORC:
3.02
O:
7.05
ORC:
$367.58M
O:
$6.05B
ORC:
$269.42M
O:
$2.59B
ORC:
$431.53M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. O — Ранг доходности на риск
ORC
O
Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.41 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 3.20 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и O
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -48.45% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -11.10% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | -22.36% | -16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -34.48% | -29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -48.28% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.53% | -5.16% | -41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.00% | -9.18% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 4.90% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и O
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.35% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.29% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 12.79% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 16.46% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 19.04% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 25.65% | +12.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и O
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.18% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and O have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORC has higher volatility (5.35%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор