Сравнение ORC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности ORC и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 1.57% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.19
O:
$1.75
ORC:
5.88
O:
35.44
ORC:
0.02
O:
7.26
ORC:
9.57
O:
6.53
ORC:
$101.20M
O:
$5.75B
ORC:
$97.60M
O:
-$3.85B
ORC:
$356.52M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.83% против 5.07% соответственно.
ORC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -2.83%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. O — Ранг доходности на риск
ORC
O
Сравнение ORC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 3.57 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ORC и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и O
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.66% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и O
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -48.45% | -27.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -11.10% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.46% | -34.48% | -33.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | -48.28% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -8.00% | -37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -9.22% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.70% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и O
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 4.53% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 11.31% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 16.84% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 18.89% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 25.69% | +12.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности