PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORC с OXSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC с OXSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) are both stocks. ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OXSQ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ORC returned -6.40%/yr vs -7.01%/yr for OXSQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC и OXSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у OXSQ с доходностью 0.80%.

ORC

1 день
1.01%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
-5.68%
С начала года
6.37%
1 год
19.00%
3 года*
5.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-3.12%

OXSQ

1 день
-1.26%
1 месяц
18.05%
6 месяцев
-9.02%
С начала года
0.80%
1 год
-17.46%
3 года*
-3.15%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и OXSQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		6.37%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-1.89%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		0.80%-13.32%-1.86%7.92%-14.37%47.13%-32.37%-4.32%15.84%

Correlation

The correlation between ORC and OXSQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г.

0.30

The correlation between ORC and OXSQ shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.06B

OXSQ:

$164.94M

EPS

ORC:

$0.79

OXSQ:

-$0.44

Коэффициент P/B

ORC:

0.95

OXSQ:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$181.13M

OXSQ:

-$4.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$87.42M

OXSQ:

-$11.30M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$197.11M

OXSQ:

-$30.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Oxford Square Capital Corp.

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с JEPIORC с QYLG
Часто сравнивают с OXSQ:
OXSQ с OXLCOXSQ с EFCOXSQ с QQQOXSQ с SCHDOXSQ с OBDCOXSQ с MAINOXSQ с DGRW

Доходность на риск

ORC vs. OXSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OXSQ
Ранг доходности на риск OXSQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCOXSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.41

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.31

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.45

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-0.93

+3.37

ORC vs. OXSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа OXSQ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORC и OXSQ

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCOXSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-67.11%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-38.87%

+22.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-45.98%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.33%

-47.61%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.66%

-34.48%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.93%

-21.33%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

18.87%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и OXSQ

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.19%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCOXSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

17.14%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

37.02%

-19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

42.89%

-21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

28.16%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

35.81%

+1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и OXSQ

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что меньше доходности OXSQ в 26.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		19.74%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		26.75%23.86%17.21%17.66%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
-21.80M
(ORC) Общая выручка
(OXSQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORC and OXSQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXSQ has higher volatility (17.14%) compared to ORC (5.19%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs OXSQ's -67.11%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и OXSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор