PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с OXSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с OXSQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или OXSQ.

Корреляция

Корреляция между ORC и OXSQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORC и OXSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

-0.02

OXSQ:

-0.51

Коэф-т Сортино

ORC:

0.15

OXSQ:

-0.72

Коэф-т Омега

ORC:

1.02

OXSQ:

0.90

Коэф-т Кальмара

ORC:

-0.00

OXSQ:

-0.45

Коэф-т Мартина

ORC:

-0.03

OXSQ:

-1.48

Индекс Язвы

ORC:

8.73%

OXSQ:

7.60%

Дневная вол-ть

ORC:

24.36%

OXSQ:

19.07%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

OXSQ:

-67.10%

Текущая просадка

ORC:

-55.39%

OXSQ:

-18.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$784.20M

OXSQ:

$177.01M

EPS

ORC:

$0.37

OXSQ:

$0.00

Коэффициент P/E

ORC:

19.32

OXSQ:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

15.01

OXSQ:

4.20

Коэффициент P/B

ORC:

0.92

OXSQ:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$2.17M

OXSQ:

$24.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$147.37M

OXSQ:

$23.04M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$58.72M

OXSQ:

$11.67M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью 7.51%.

ORC

С начала года

-2.30%

1 месяц

14.47%

6 месяцев

1.01%

1 год

-0.47%

5 лет

-3.12%

10 лет

-6.20%

OXSQ

С начала года

7.51%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-3.85%

1 год

-10.40%

5 лет

16.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и OXSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
OXSQ
Ранг риск-скорректированной доходности OXSQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа OXSQ равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и OXSQ

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%, что больше доходности OXSQ в 18.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.14%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		18.27%17.21%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORC и OXSQ

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и OXSQ

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
21.35M
-2.00M
(ORC) Общая выручка
(OXSQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию