Сравнение ORC с OXSQ
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and OXSQ (Oxford Square Capital Corp.) are both stocks. ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OXSQ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ORC returned -7.53%/yr vs -6.97%/yr for OXSQ. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ORC и OXSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у OXSQ с доходностью -1.50%.
ORC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- -1.19%
OXSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.04%
- 6 месяцев
- -9.92%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -6.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.00M | $35.59M | $34.50M | |
| $2.17M | $2.37M | $2.98M |
Сравнение доходности по годам ORC и OXSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | -0.81% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -1.89% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | -1.50% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -4.32% | 15.84% |
Correlation
The correlation between ORC and OXSQ is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.11B
OXSQ:
$157.59M
ORC:
$1.45
OXSQ:
-$0.42
ORC:
0.90
OXSQ:
1.10
ORC:
$367.58M
OXSQ:
-$24.83M
ORC:
$269.42M
OXSQ:
-$33.94M
ORC:
$431.53M
OXSQ:
-$33.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. OXSQ — Ранг доходности на риск
ORC
OXSQ
Сравнение ORC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | OXSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.50 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.99 | +2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и OXSQ
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -67.11% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -38.87% | +22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | -45.98% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.33% | -46.35% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.53% | -35.98% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.00% | -21.44% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 19.64% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и OXSQ
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.35%, в то время как у Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 12.03% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 37.54% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 43.88% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 28.43% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.74% | 35.86% | +1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и OXSQ
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что меньше доходности OXSQ в 28.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.18% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 28.00% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и OXSQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and OXSQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXSQ has higher volatility (12.03%) compared to ORC (5.35%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs OXSQ's -67.11%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и OXSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор