Сравнение ORC с OXSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ).
Доходность
Сравнение доходности ORC и OXSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORC и OXSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 1.57% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -2.03% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 6.44% | -13.32% | -1.86% | 7.92% | -14.37% | 47.13% | -32.37% | -4.32% | 16.80% |
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.16B
OXSQ:
$137.08M
ORC:
$1.19
OXSQ:
-$0.24
ORC:
9.57
OXSQ:
11.26
ORC:
0.84
OXSQ:
0.94
ORC:
$101.20M
OXSQ:
$12.05M
ORC:
$97.60M
OXSQ:
$4.41M
ORC:
$356.52M
OXSQ:
-$15.93M
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью 6.44%.
ORC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -2.83%
OXSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 24.60%
- 1 год
- -16.39%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. OXSQ — Ранг доходности на риск
ORC
OXSQ
Сравнение ORC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORC | OXSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.54 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | -0.62 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.49 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | -1.02 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.54 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ORC и OXSQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и OXSQ
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что меньше доходности OXSQ в 23.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.66% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
OXSQ Oxford Square Capital Corp. | 23.73% | 23.86% | 17.21% | 17.66% | 13.46% | 10.29% | 20.07% | 14.76% | 9.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и OXSQ
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -67.11% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -34.58% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.46% | -43.86% | -24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.24% | -30.82% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -20.81% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 16.71% | -10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и OXSQ
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORC | OXSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.16% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 23.72% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 30.61% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 24.60% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 34.55% | +3.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и OXSQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности