PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с OXSQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с OXSQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или OXSQ.

Корреляция

Корреляция между ORC и OXSQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ORC и OXSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.43%
12.41%
ORC
OXSQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

0.03

OXSQ:

-0.38

Коэф-т Сортино

ORC:

0.21

OXSQ:

-0.42

Коэф-т Омега

ORC:

1.03

OXSQ:

0.95

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.01

OXSQ:

-0.29

Коэф-т Мартина

ORC:

0.11

OXSQ:

-0.83

Индекс Язвы

ORC:

7.85%

OXSQ:

8.86%

Дневная вол-ть

ORC:

24.79%

OXSQ:

19.28%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

OXSQ:

-67.10%

Текущая просадка

ORC:

-55.32%

OXSQ:

-16.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$783.86M

OXSQ:

$170.29M

EPS

ORC:

$0.57

OXSQ:

$0.09

Коэффициент P/E

ORC:

12.77

OXSQ:

27.11

Коэффициент P/S

ORC:

15.01

OXSQ:

3.99

Коэффициент P/B

ORC:

1.12

OXSQ:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$23.51M

OXSQ:

$26.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$126.02M

OXSQ:

$26.10M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

-$19.78M

OXSQ:

$17.83M

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у OXSQ с доходностью 10.10%.

ORC

С начала года

-2.15%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

0.79%

1 год

3.60%

5 лет

-1.79%

10 лет

-6.07%

OXSQ

С начала года

10.10%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-4.93%

1 год

-7.37%

5 лет

10.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и OXSQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
OXSQ
Ранг риск-скорректированной доходности OXSQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXSQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXSQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXSQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXSQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXSQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c OXSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Oxford Square Capital Corp. (OXSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORC: 0.03
OXSQ: -0.38
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORC: 0.21
OXSQ: -0.42
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORC: 1.03
OXSQ: 0.95
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORC: 0.01
OXSQ: -0.29
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORC: 0.11
OXSQ: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа OXSQ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и OXSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.38
ORC
OXSQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и OXSQ

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности OXSQ в 16.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		19.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
OXSQ
Oxford Square Capital Corp.		16.47%17.21%18.88%13.46%10.29%20.07%14.76%9.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORC и OXSQ

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки OXSQ в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и OXSQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.52%
-16.42%
ORC
OXSQ

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и OXSQ

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.39%
12.46%
ORC
OXSQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и OXSQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Oxford Square Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию