PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение F с TM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

F (Ford Motor Company) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, F returned 6.07%/yr vs 7.70%/yr for TM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности F и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -21.88%. За последние 10 лет акции F уступали акциям TM по среднегодовой доходности: 6.07% против 7.70% соответственно.

F

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
9.22%
6 месяцев
7.83%
1 год
36.65%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.07%

TM

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-23.72%
1 год
-0.69%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.30%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F и TM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company		9.22%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
TM
Toyota Motor Corporation		-21.88%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-5.81%12.10%

Correlation

The correlation between F and TM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1999 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$56.99B

TM:

$217.96B

EPS

F:

-$1.52

TM:

¥2.98K

Коэффициент P/S

F:

0.30

TM:

0.69

Коэффициент P/B

F:

1.52

TM:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

F:

$189.86B

TM:

¥51.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$17.42B

TM:

¥8.54T

EBITDA (12 мес.)

F:

$9.99B

TM:

¥7.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ford Motor Company

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с VOO
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBYTM с SONY

Доходность на риск

F vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.02

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.19

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.02

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

-0.06

+4.09

F vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок F и TM

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-60.15%

-36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-32.65%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.51%

-34.92%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-36.80%

-21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-36.80%

-27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-32.65%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.69%

-22.17%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

12.24%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности F и TM

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

7.33%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

20.53%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

29.47%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.44%

26.96%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

23.60%

+13.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и TM

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TM в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.29%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
TM
Toyota Motor Corporation		1.71%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
43.25B
12.83T
(F) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. F значения в USD, TM значения в JPY

Сравнение рентабельности F и TM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ford Motor Company и Toyota Motor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
18.4%
15.1%
Активы портфеля
F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

F and TM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (15.89%) compared to TM (7.33%). In terms of maximum drawdown, F dropped -97.07% vs TM's -60.15%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор