Сравнение F с TM
F (Ford Motor Company) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, F returned 6.63%/yr vs 7.66%/yr for TM. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности F и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -13.16%. За последние 10 лет акции F уступали акциям TM по среднегодовой доходности: 6.63% против 7.66% соответственно.
F
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 5.56%
TM
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -22.99%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $919.89M | $772.58M | $938.12M | |
| $89.59M | $84.27M | $93.64M |
Сравнение доходности по годам F и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 13.34% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
TM Toyota Motor Corporation | -13.16% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between F and TM is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1999 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
F:
$56.34B
TM:
$220.11B
F:
-$1.84
TM:
¥3.54K
F:
0.30
TM:
0.71
F:
1.58
TM:
0.97
F:
$187.97B
TM:
¥52.61T
F:
$20.25B
TM:
¥8.82T
F:
-$907.00M
TM:
¥7.45T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F vs. TM — Ранг доходности на риск
F
TM
Сравнение F c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.12 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 0.25 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок F и TM
Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -60.15% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -32.94% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.51% | -34.92% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -36.80% | -21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.77% | -36.80% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | -25.13% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.68% | -22.20% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 15.58% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности F и TM
Ford Motor Company (F) и Toyota Motor Corporation (TM) имеют волатильность 7.47% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.20% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 20.23% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.33% | 26.59% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.30% | 27.16% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 23.65% | +13.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов F и TM
Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности TM в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 7.12% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.54% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей F и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности F и TM
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 6.08B при выручке в 48.30B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.47T при выручке в 13.70T, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 48.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.08T при выручке в 13.70T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -1.33B при выручке в 48.30B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.50T при выручке в 13.70T, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
F and TM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (7.47%) compared to TM (7.20%). In terms of maximum drawdown, F dropped -97.07% vs TM's -60.15%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для F и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор