PortfoliosLab logo
Сравнение F с GM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между F и GM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности F и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.41%
83.39%
F
GM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.43

GM:

0.15

Коэф-т Сортино

F:

-0.35

GM:

0.46

Коэф-т Омега

F:

0.95

GM:

1.06

Коэф-т Кальмара

F:

-0.29

GM:

0.14

Коэф-т Мартина

F:

-0.69

GM:

0.44

Индекс Язвы

F:

23.90%

GM:

12.64%

Дневная вол-ть

F:

38.06%

GM:

36.84%

Макс. просадка

F:

-95.49%

GM:

-59.95%

Текущая просадка

F:

-49.74%

GM:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$40.00B

GM:

$45.30B

EPS

F:

$1.46

GM:

$6.37

Коэффициент P/E

F:

6.89

GM:

7.36

Коэффициент PEG

F:

3.46

GM:

1.21

Коэффициент P/S

F:

0.22

GM:

0.24

Коэффициент P/B

F:

0.87

GM:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

F:

$142.22B

GM:

$144.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$11.87B

GM:

$17.49B

EBITDA (12 мес.)

F:

$10.82B

GM:

$15.02B

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции F уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 0.70% против 5.35% соответственно.


F

С начала года

4.73%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-17.16%

5 лет

21.23%

10 лет

0.70%

GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-9.09%

1 год

4.30%

5 лет

17.20%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и GM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.43
GM: 0.15
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.35
GM: 0.46
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.95
GM: 1.06
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.29
GM: 0.14
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -0.69
GM: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.15
F
GM

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и GM

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности GM в 1.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company
7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
GM
General Motors Company
1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%

Просадки

Сравнение просадок F и GM

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки GM в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и GM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.74%
-26.30%
F
GM

Волатильность

Сравнение волатильности F и GM

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
14.57%
F
GM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию