PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F с VYM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ford Motor Company (F) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности F и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company		-11.09%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.80%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции F уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.24% соответственно.

F

1 день
2.94%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-1.34%
1 год
20.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
3.74%
10 лет*
3.56%

VYM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.92%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.76%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ford Motor Company

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с SPYF с TF с VWAGYF с TMF с VOO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

F vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F
Ранг доходности на риск F: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.18

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.69

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.68

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

7.46

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.18

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.49

-0.35

Корреляция

Корреляция между F и VYM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и VYM

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		5.20%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок F и VYM

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

FVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-56.98%

-40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-11.32%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-15.84%

-42.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-35.21%

-29.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.71%

-4.81%

-44.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.71%

-7.25%

-37.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.55%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности F и VYM

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

3.74%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

7.96%

+16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.87%

15.17%

+17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

13.97%

+25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.76%

16.33%

+20.43%