Сравнение F с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ford Motor Company (F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: F или SPY.
Доходность
Сравнение доходности F и SPY
Доходность по периодам
С начала года, F показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.80% против 13.04% соответственно.
F
-3.36%
0.54%
-7.71%
14.71%
9.11%
1.80%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| F | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.82 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 15.33% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 36.68% | 12.15% |
| Макс. просадка | -95.49% | -55.19% |
| Текущая просадка | -46.63% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между F и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение F c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F и SPY
Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 7.08% | 10.25% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% | 2.59% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок F и SPY
Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности F и SPY
Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.