PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ford Motor Company (F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company		-10.01%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.68% против 14.06% соответственно.

F

1 день
1.21%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-2.66%
1 год
23.54%
3 года*
3.83%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.68%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ford Motor Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с TF с VWAGYF с TMF с VOOF с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

F vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F
Ранг доходности на риск F: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.96

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

7.27

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между F и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и SPY

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		5.14%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок F и SPY

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-55.19%

-41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-12.05%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-24.50%

-34.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-33.72%

-31.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.10%

-5.53%

-43.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.71%

-9.09%

-35.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

2.54%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности F и SPY

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.35%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

9.50%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

19.06%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

17.06%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

17.92%

+18.83%