PortfoliosLab logo
Сравнение F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между F и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.02%
2,152.01%
F
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.43

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

F:

-0.35

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

F:

0.95

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

F:

-0.29

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

F:

-0.69

SPY:

2.26

Индекс Язвы

F:

23.90%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

F:

38.06%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

F:

-95.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

F:

-49.74%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.70% против 11.99% соответственно.


F

С начала года

4.73%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-17.16%

5 лет

21.23%

10 лет

0.70%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.43
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.35
SPY: 0.86
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.95
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.29
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -0.69
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.51
F
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и SPY

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company
7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок F и SPY

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.74%
-9.89%
F
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности F и SPY

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
15.12%
F
SPY