PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение F с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между F и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности F и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.09%
1,966.50%
F
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.62

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

F:

-0.63

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

F:

0.91

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

F:

-0.41

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

F:

-0.99

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

F:

23.05%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

F:

36.52%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

F:

-95.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

F:

-52.24%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции F уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.22% против 11.25% соответственно.


F

С начала года

-0.49%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-4.44%

1 год

-24.80%

5 лет

23.40%

10 лет

0.22%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.68
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.72
SPY: -0.02
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.89
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.45
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -1.08
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.09
F
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и SPY

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company
7.86%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок F и SPY

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.24%
-17.32%
F
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности F и SPY

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.86%
9.29%
F
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab