PortfoliosLab logo
Сравнение F с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между F и TSLA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности F и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.93%
17,791.00%
F
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.43

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

F:

-0.35

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

F:

0.95

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

F:

-0.29

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

F:

-0.69

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

F:

23.90%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

F:

38.06%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

F:

-95.49%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

F:

-49.74%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$40.00B

TSLA:

$835.87B

EPS

F:

$1.46

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

F:

6.89

TSLA:

147.45

Коэффициент PEG

F:

3.46

TSLA:

3.64

Коэффициент P/S

F:

0.22

TSLA:

8.73

Коэффициент P/B

F:

0.87

TSLA:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

F:

$142.22B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$11.87B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

F:

$10.82B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции F уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 0.70% против 34.01% соответственно.


F

С начала года

4.73%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-17.16%

5 лет

21.23%

10 лет

0.70%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.43
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.35
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.95
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.29
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -0.69
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
1.30
F
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и TSLA

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company
7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок F и TSLA

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.74%
-40.62%
F
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности F и TSLA

Текущая волатильность для Ford Motor Company (F) составляет 16.75%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
31.12%
F
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию