Сравнение F с T
F (Ford Motor Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, F returned 6.87%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности F и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции F превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.87% против 3.62% соответственно.
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам F и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between F and T is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between F and T has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
F:
-$1.52
T:
$3.04
F:
0.33
T:
1.35
F:
$189.86B
T:
$125.65B
F:
$17.42B
T:
$105.41B
F:
$9.99B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F vs. T — Ранг доходности на риск
F
T
Сравнение F c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.59 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -1.20 | +8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.56 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок F и T
Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -64.15% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -20.60% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.51% | -20.60% | -15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -32.01% | -26.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.77% | -42.35% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.68% | -18.23% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.70% | -15.72% | -28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 10.08% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности F и T
Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 6.96% | +14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 17.27% | +11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 21.86% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 23.92% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 23.69% | +13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов F и T
Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей F и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
F and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, F dropped -97.07% vs T's -64.15%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для F и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор