PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F с T
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности F и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company
-11.09%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
T
AT&T Inc.
18.07%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$45.92B

T:

$208.12B

EPS

F:

-$2.04

T:

$3.04

Коэффициент P/S

F:

0.25

T:

1.66

Коэффициент P/B

F:

1.28

T:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

F:

$187.27B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$11.97B

T:

$100.22B

EBITDA (12 мес.)

F:

$8.99B

T:

$53.20B

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 18.07%. За последние 10 лет акции F уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.56% против 5.86% соответственно.


F

1 день
2.94%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-1.34%
1 год
20.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
3.74%
10 лет*
3.56%

T

1 день
0.73%
1 месяц
3.50%
С начала года
18.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
6.99%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.20%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ford Motor Company

AT&T Inc.

Доходность на риск

F vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг доходности на риск F: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.31

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.58

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.36

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

0.81

+2.97

F vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа T равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Корреляция

Корреляция между F и T составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F и T

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности T в 3.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company
5.20%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
T
AT&T Inc.
3.83%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Просадки

Сравнение просадок F и T

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и T.


Загрузка...

Показатели просадок


FTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-64.15%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-20.60%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-36.68%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-42.35%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.71%

-0.38%

-49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.71%

-15.74%

-28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

9.06%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности F и T

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.70%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

16.42%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.87%

22.39%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

23.82%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.76%

23.49%

+13.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B35.00B40.00B45.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.89B
33.47B
(F) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию