PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности F и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции F превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.07% против 2.70% соответственно.


F

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
9.22%
6 месяцев
7.83%
1 год
36.65%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.07%

T

1 день
3.21%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-15.59%
3 года*
20.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company
9.22%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
T
AT&T Inc.
-6.13%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between F and T is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.29

The correlation between F and T shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

F:

-$1.52

T:

$3.04

Коэффициент P/S

F:

0.30

T:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

F:

$189.86B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$17.42B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

F:

$9.99B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ford Motor Company

AT&T Inc.

Доходность на риск

F vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг доходности на риск F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7272
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.66

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

-1.40

+5.44

F vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок F и T

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-64.15%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-23.57%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.51%

-23.57%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-32.01%

-26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-42.35%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-20.80%

-17.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.69%

-15.72%

-28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

11.14%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности F и T

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

8.49%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

18.37%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

22.66%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.44%

24.12%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

23.79%

+13.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и T

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности T в 4.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company
4.29%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
T
AT&T Inc.
4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20222023202420252026
43.25B
33.47B
(F) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


F and T have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (15.89%) compared to T (8.49%). In terms of maximum drawdown, F dropped -97.07% vs T's -64.15%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор