PortfoliosLab logo
Сравнение F с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между F и T составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности F и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,067.53%
5,760.11%
F
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

F:

-0.43

T:

3.11

Коэф-т Сортино

F:

-0.35

T:

3.72

Коэф-т Омега

F:

0.95

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

F:

-0.29

T:

2.82

Коэф-т Мартина

F:

-0.69

T:

25.42

Индекс Язвы

F:

23.90%

T:

2.79%

Дневная вол-ть

F:

38.06%

T:

22.82%

Макс. просадка

F:

-95.49%

T:

-64.66%

Текущая просадка

F:

-49.74%

T:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$40.00B

T:

$198.24B

EPS

F:

$1.46

T:

$1.63

Коэффициент P/E

F:

6.89

T:

16.89

Коэффициент PEG

F:

3.46

T:

1.13

Коэффициент P/S

F:

0.22

T:

1.61

Коэффициент P/B

F:

0.87

T:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

F:

$142.22B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$11.87B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

F:

$10.82B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции F уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.70% против 6.35% соответственно.


F

С начала года

4.73%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-17.16%

5 лет

21.23%

10 лет

0.70%

T

С начала года

20.53%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

25.72%

1 год

70.16%

5 лет

10.51%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности F и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение F c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.43
T: 3.11
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.35
T: 3.72
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.95
T: 1.55
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.29
T: 2.82
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -0.69
T: 25.42

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
3.11
F
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и T

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности T в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
F
Ford Motor Company
7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%
T
AT&T Inc.
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок F и T

Максимальная просадка F за все время составила -95.49%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.74%
-5.27%
F
T

Волатильность

Сравнение волатильности F и T

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
10.04%
F
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию