Сравнение F с T
F (Ford Motor Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, F returned 6.63%/yr vs 2.43%/yr for T. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности F и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции F превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.63% против 2.43% соответственно.
F
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 5.56%
T
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- -13.25%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $919.89M | $772.58M | $938.12M | |
| $1.60B | $1.73B | $1.46B |
Сравнение доходности по годам F и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 13.34% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
T AT&T Inc. | -3.83% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between F and T is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between F and T has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
F:
$56.34B
T:
$158.08B
F:
-$1.84
T:
$3.03
F:
0.30
T:
1.28
F:
1.58
T:
1.27
F:
$187.97B
T:
$127.24B
F:
$20.25B
T:
$112.60B
F:
-$907.00M
T:
$49.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F vs. T — Ранг доходности на риск
F
T
Сравнение F c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.45 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.97 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок F и T
Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -64.15% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -28.89% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.51% | -28.89% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -32.01% | -26.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.77% | -42.35% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.90% | -18.86% | -17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.68% | -15.74% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 13.51% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности F и T
Текущая волатильность для Ford Motor Company (F) составляет 7.47%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 8.93% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 19.83% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.33% | 24.84% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.30% | 24.63% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 24.03% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов F и T
Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности T в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 7.12% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
T AT&T Inc. | 4.81% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей F и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности F и T
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 6.08B при выручке в 48.30B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
T - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.25B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 48.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
T - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.04B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -1.33B при выручке в 48.30B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
T - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.59B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
F and T have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.93%) compared to F (7.47%). In terms of maximum drawdown, F dropped -97.07% vs T's -64.15%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для F и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор