PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F с T
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности F и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company
-10.01%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
T
AT&T Inc.
15.30%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

F:

$46.47B

T:

$203.24B

EPS

F:

-$2.04

T:

$3.04

Коэффициент P/S

F:

0.25

T:

1.62

Коэффициент P/B

F:

1.29

T:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

F:

$187.27B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$11.97B

T:

$100.22B

EBITDA (12 мес.)

F:

$8.99B

T:

$53.20B

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции F уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.68% против 5.61% соответственно.


F

1 день
1.21%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-2.66%
1 год
23.54%
3 года*
3.83%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.68%

T

1 день
-2.35%
1 месяц
1.07%
С начала года
15.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
3.75%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.67%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ford Motor Company

AT&T Inc.

Доходность на риск

F vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг доходности на риск F: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 6969
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.17

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.38

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.22

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

0.49

+2.87

F vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа T равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.17

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Корреляция

Корреляция между F и T составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F и T

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности T в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company
5.14%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
T
AT&T Inc.
3.92%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Просадки

Сравнение просадок F и T

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и T.


Загрузка...

Показатели просадок


FTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-64.15%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-20.60%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-36.68%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-42.35%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.10%

-2.71%

-46.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.71%

-15.74%

-28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

9.06%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности F и T

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

6.76%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.05%

16.58%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

22.51%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.99%

23.85%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

23.49%

+13.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B35.00B40.00B45.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
45.89B
33.47B
(F) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию