PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности F и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, F показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции F превзошли акции T по среднегодовой доходности: 6.87% против 3.62% соответственно.


F

1 день
-2.72%
1 месяц
38.33%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.84%
1 год
61.77%
3 года*
15.26%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.87%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
F
Ford Motor Company
22.56%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%
T
AT&T Inc.
-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between F and T is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.29

Over the past year, the correlation between F and T has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

F:

-$1.52

T:

$3.04

Коэффициент P/S

F:

0.33

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

F:

$189.86B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

F:

$17.42B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

F:

$9.99B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ford Motor Company

AT&T Inc.

Доходность на риск

F vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F
Ранг доходности на риск F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 8282
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.59

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

-1.20

+8.68

F vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.56

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Просадки

Сравнение просадок F и T

Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-64.15%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-20.60%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.51%

-20.60%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-32.01%

-26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.77%

-42.35%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.68%

-18.23%

-12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.70%

-15.72%

-28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

10.08%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности F и T

Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

6.96%

+14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

17.27%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

21.86%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

23.92%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

23.69%

+13.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов F и T

Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company
3.82%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей F и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20222023202420252026
43.25B
33.47B
(F) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


F and T have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (21.29%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, F dropped -97.07% vs T's -64.15%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор