Сравнение F с VWAGY
F (Ford Motor Company) and VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, F returned 4.27%/yr vs -16.86%/yr for VWAGY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности F и VWAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у VWAGY с доходностью -14.52%.
F
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 32.88%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.50%
VWAGY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -15.67%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F и VWAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 19.68% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -18.03% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -14.52% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
Correlation
The correlation between F and VWAGY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between F and VWAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
F:
$62.45B
VWAGY:
$52.23B
F:
-$1.52
VWAGY:
$1.30
F:
0.32
VWAGY:
0.17
F:
1.67
VWAGY:
0.30
F:
$189.86B
VWAGY:
$308.55B
F:
$17.42B
VWAGY:
$70.10B
F:
$9.99B
VWAGY:
$48.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F vs. VWAGY — Ранг доходности на риск
F
VWAGY
Сравнение F c VWAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F | VWAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.16 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -0.32 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.13 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.50 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.01 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок F и VWAGY
Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки VWAGY в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и VWAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -72.64% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -22.34% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.51% | -47.21% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -69.80% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.31% | -64.81% | +32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.70% | -37.76% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 11.15% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности F и VWAGY
Ford Motor Company (F) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F | VWAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 7.08% | +14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 18.92% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 27.75% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 33.72% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 37.98% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов F и VWAGY
Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как VWAGY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.91% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 0.00% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей F и VWAGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и Volkswagen AG 1/10 ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности F и VWAGY
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
VWAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.84B при выручке в 76.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
VWAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 4.00B при выручке в 76.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
VWAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 76.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
F and VWAGY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.65%) compared to VWAGY (7.08%). In terms of maximum drawdown, F dropped -97.07% vs VWAGY's -72.64%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для F и VWAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор