Сравнение BAX с IBB
BAX (Baxter International Inc.) is a stock, while IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Over the past 10 years, BAX returned -6.73%/yr vs 6.23%/yr for IBB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и IBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -6.73% против 6.23% соответственно.
BAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 11.61%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -37.86%
- 3 года*
- -21.84%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -6.73%
IBB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам BAX и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | -2.88% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.68% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Correlation
The correlation between BAX and IBB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. IBB — Ранг доходности на риск
BAX
IBB
Сравнение BAX c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAX | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.60 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 11.43 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.74 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.10 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.27 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BAX и IBB
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -62.85% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -9.63% | -40.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -24.85% | -41.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -39.82% | -40.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -39.82% | -41.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -5.64% | -72.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -21.18% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.06% | 3.03% | +31.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и IBB
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 6.86% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 15.38% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 19.89% | +26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 21.99% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 23.22% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и IBB
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности IBB в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.08% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BAX and IBB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (9.66%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs IBB's -62.85%.
IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор