PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAX с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAX с IBB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAX (Baxter International Inc.) is a stock, while IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Over the past 10 years, BAX returned -5.62%/yr vs 8.42%/yr for IBB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -5.62% против 8.42% соответственно.

BAX

1 день
4.68%
1 месяц
9.75%
С начала года
10.21%
6 месяцев
10.21%
1 год
-30.63%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-22.30%
10 лет*
-5.62%

IBB

1 день
1.93%
1 месяц
7.56%
С начала года
7.65%
6 месяцев
4.87%
1 год
42.84%
3 года*
12.52%
5 лет*
2.43%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAX и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAX
Baxter International Inc.		10.21%-33.28%-22.40%-21.91%-39.58%8.48%-2.95%28.40%2.89%47.30%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		7.65%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between BAX and IBB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baxter International Inc.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с BAX:
BAX с EWBAX с PFEBAX с SPYBAX с ^SP500TRBAX с BMYBAX с DHRBAX с SNPS
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

BAX vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг доходности на риск BAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAXIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.12

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.96

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

4.47

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

13.75

-14.65

BAX vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAX и IBB

Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAXIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-62.85%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.00%

-9.63%

-39.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.90%

-24.85%

-41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.61%

-39.82%

-40.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.15%

-39.82%

-41.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.89%

0.00%

-74.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.69%

-21.14%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.17%

3.12%

+31.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и IBB

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAXIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

7.13%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

15.92%

+16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.97%

20.40%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

22.04%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

23.17%

+6.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и IBB

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAX
Baxter International Inc.		0.95%2.72%3.57%3.00%2.26%1.26%1.19%1.02%1.11%0.94%1.14%87.05%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BAX and IBB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAX has higher volatility (11.06%) compared to IBB (7.13%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs IBB's -62.85%.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAX и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор