PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAX с IBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAX с IBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BAX и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAX и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAX
Baxter International Inc.		-12.15%-33.28%-22.40%-21.91%-39.58%8.48%-2.95%28.40%2.89%47.30%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.88%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -7.24% против 6.92% соответственно.

BAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-14.78%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-28.09%
1 год
-50.00%
3 года*
-23.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-7.24%

IBB

1 день
0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
14.77%
1 год
37.04%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baxter International Inc.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с BAX:
BAX с EWBAX с PFEBAX с ^SP500TRBAX с SPYBAX с BMYBAX с DHRBAX с SNPS
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

BAX vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг доходности на риск BAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAX c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAXIBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

1.56

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.42

2.16

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.28

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.86

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

10.20

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAX vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAXIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.56

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.12

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.30

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Корреляция

Корреляция между BAX и IBB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и IBB

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IBB в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAX
Baxter International Inc.		2.15%2.72%3.57%3.00%2.26%1.26%1.19%1.02%1.11%0.94%1.14%87.05%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BAX и IBB

Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и IBB.

Загрузка...

Показатели просадок

BAXIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-62.85%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.40%

-11.65%

-40.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.61%

-39.82%

-40.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.15%

-39.82%

-41.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.98%

-4.16%

-75.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-21.30%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.86%

3.27%

+29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и IBB

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAXIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.39%

8.38%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.44%

14.50%

+19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.11%

24.01%

+24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

21.87%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

23.37%

+5.57%