PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с DHR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Danaher Corporation (DHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или DHR.

Корреляция

Корреляция между BAX и DHR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BAX и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.95%
489,081.14%
BAX
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.73

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.93

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

BAX:

0.88

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.36

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.45

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

BAX:

16.78%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

BAX:

33.28%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

BAX:

-64.42%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.60B

DHR:

$141.09B

EPS

BAX:

-$0.64

DHR:

$5.17

Коэффициент PEG

BAX:

1.97

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

BAX:

1.47

DHR:

5.92

Коэффициент P/B

BAX:

2.23

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$9.26B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.42B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$256.00M

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: -0.57% против 19.46% соответственно.

BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.18%

10 лет

-0.57%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.67%

5 лет

6.56%

10 лет

19.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAX: -0.73
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAX: -0.93
DHR: -0.96
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAX: 0.88
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAX: -0.36
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAX: -1.45
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHR равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.77
BAX
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и DHR

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DHR в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок BAX и DHR

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-32.06%
BAX
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и DHR

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
17.28%
BAX
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию