Сравнение BAX с DHR
BAX (Baxter International Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BAX in Medical Instruments & Supplies, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, BAX returned -6.43%/yr vs 11.41%/yr for DHR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: -6.43% против 11.41% соответственно.
BAX
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 15.58%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -34.88%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -6.43%
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам BAX и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.36% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between BAX and DHR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between BAX and DHR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAX:
$9.97B
DHR:
$132.74B
BAX:
-$1.74
DHR:
$5.17
BAX:
0.88
DHR:
5.38
BAX:
1.65
DHR:
2.51
BAX:
$11.32B
DHR:
$24.78B
BAX:
$3.41B
DHR:
$15.04B
BAX:
$399.00M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. DHR — Ранг доходности на риск
BAX
DHR
Сравнение BAX c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAX | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.08 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.20 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.10 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.08 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.45 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BAX и DHR
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -45.80% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -32.97% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -41.72% | -24.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -43.81% | -36.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -43.81% | -37.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.90% | -35.23% | -41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -10.21% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | 13.34% | +20.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и DHR
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 9.09% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 19.42% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.30% | 28.07% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 28.00% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 25.52% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и DHR
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DHR в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.03% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и DHR
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and DHR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (10.36%) compared to DHR (9.09%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор