PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с PFE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или PFE.

Корреляция

Корреляция между BAX и PFE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BAX и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.52%
66.07%
BAX
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.73

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.93

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

BAX:

0.88

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.36

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.45

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

BAX:

16.78%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

BAX:

33.28%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

BAX:

-64.42%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.60B

PFE:

$129.99B

EPS

BAX:

-$0.64

PFE:

$1.41

Коэффициент PEG

BAX:

1.97

PFE:

0.55

Коэффициент P/S

BAX:

1.47

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

BAX:

2.23

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$9.26B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.42B

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$256.00M

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -0.57% против 0.64% соответственно.

BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.18%

10 лет

-0.57%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAX: -0.73
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAX: -0.93
PFE: -0.28
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAX: 0.88
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAX: -0.36
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAX: -1.45
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.31
BAX
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и PFE

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PFE в 7.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BAX и PFE

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-56.43%
BAX
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и PFE

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
10.22%
BAX
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию