Сравнение BAX с PFE
BAX (Baxter International Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BAX in Medical Instruments & Supplies, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BAX returned -5.62%/yr vs 1.53%/yr for PFE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -5.62% против 1.53% соответственно.
BAX
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- -30.63%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -22.30%
- 10 лет*
- -5.62%
PFE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -4.44%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам BAX и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 10.21% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
PFE Pfizer Inc. | -0.22% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between BAX and PFE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1981 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BAX:
$10.84B
PFE:
$137.77B
BAX:
-$1.74
PFE:
$1.31
BAX:
0.96
PFE:
2.17
BAX:
1.79
PFE:
1.53
BAX:
$11.32B
PFE:
$63.32B
BAX:
$3.41B
PFE:
$43.91B
BAX:
$399.00M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. PFE — Ранг доходности на риск
BAX
PFE
Сравнение BAX c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAX | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.40 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.98 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAX и PFE
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -69.24% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.00% | -14.41% | -34.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -36.38% | -29.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -58.96% | -21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -58.96% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.89% | -50.18% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.69% | -22.91% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.17% | 5.92% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и PFE
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 6.05% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 14.54% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.97% | 24.09% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 25.53% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 23.92% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и PFE
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности PFE в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.95% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
PFE Pfizer Inc. | 7.15% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и PFE
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and PFE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (11.06%) compared to PFE (6.05%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор