Сравнение BAX с PFE
BAX (Baxter International Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BAX in Medical Instruments & Supplies, PFE in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BAX returned -6.73%/yr vs 1.85%/yr for PFE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -6.73% против 1.85% соответственно.
BAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 11.61%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -37.86%
- 3 года*
- -21.84%
- 5 лет*
- -24.25%
- 10 лет*
- -6.73%
PFE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- -7.32%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам BAX и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | -2.88% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
PFE Pfizer Inc. | 5.18% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between BAX and PFE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between BAX and PFE shifts across timeframes, from 0.34 (5 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAX:
$9.55B
PFE:
$145.22B
BAX:
-$1.74
PFE:
$1.31
BAX:
0.84
PFE:
2.28
BAX:
1.58
PFE:
1.61
BAX:
$11.32B
PFE:
$63.32B
BAX:
$3.41B
PFE:
$43.91B
BAX:
$399.00M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. PFE — Ранг доходности на риск
BAX
PFE
Сравнение BAX c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAX | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.41 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 2.91 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.68 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | -0.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.23 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BAX и PFE
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -58.96% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.79% | -11.47% | -38.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -40.75% | -25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -58.96% | -21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -58.96% | -22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -47.49% | -30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.63% | -17.68% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.06% | 5.54% | +28.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и PFE
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.07% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 14.64% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 23.85% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 25.49% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 23.88% | +5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и PFE
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PFE в 6.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.08% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
PFE Pfizer Inc. | 6.79% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и PFE
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and PFE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (9.66%) compared to PFE (4.07%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs PFE's -58.96%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор