PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BAX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности BAX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAX
Baxter International Inc.		-12.15%-33.28%-22.40%-21.91%-39.58%8.48%-2.95%28.40%2.89%47.30%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -7.24% против 14.17% соответственно.

BAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-14.78%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-28.09%
1 год
-50.00%
3 года*
-23.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-7.24%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baxter International Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с BAX:
BAX с EWBAX с PFEBAX с SPYBAX с BMYBAX с DHRBAX с IBBBAX с SNPS
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

BAX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг доходности на риск BAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

1.00

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.42

1.52

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.54

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

7.32

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.00

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.71

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Корреляция

Корреляция между BAX и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BAX и ^SP500TR

Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-55.25%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.40%

-12.12%

-40.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.61%

-24.49%

-56.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.15%

-33.79%

-47.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.98%

-5.55%

-74.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-8.20%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.86%

2.55%

+30.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и ^SP500TR

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.39%

5.38%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.44%

9.55%

+24.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.11%

18.32%

+29.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

16.90%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

18.05%

+10.89%