PortfoliosLab logo
Сравнение BAX с EW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAX и EW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BAX и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.62%
5,430.18%
BAX
EW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.73

EW:

-0.32

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.93

EW:

-0.13

Коэф-т Омега

BAX:

0.88

EW:

0.97

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.36

EW:

-0.25

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.45

EW:

-0.59

Индекс Язвы

BAX:

16.78%

EW:

22.52%

Дневная вол-ть

BAX:

33.28%

EW:

41.41%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

EW:

-54.32%

Текущая просадка

BAX:

-64.42%

EW:

-41.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.60B

EW:

$44.54B

EPS

BAX:

-$0.64

EW:

$2.38

Коэффициент PEG

BAX:

1.97

EW:

4.26

Коэффициент P/S

BAX:

1.47

EW:

8.07

Коэффициент P/B

BAX:

2.23

EW:

4.45

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$9.26B

EW:

$4.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.42B

EW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$256.00M

EW:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у EW с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям EW по среднегодовой доходности: -0.57% против 13.72% соответственно.


BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.18%

10 лет

-0.57%

EW

С начала года

2.72%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

9.60%

1 год

-12.02%

5 лет

1.37%

10 лет

13.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и EW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAX: -0.73
EW: -0.32
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAX: -0.93
EW: -0.13
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAX: 0.88
EW: 0.97
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAX: -0.36
EW: -0.25
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAX: -1.45
EW: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа EW равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.32
BAX
EW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и EW

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.
3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
EW
Edwards Lifesciences Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAX и EW

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-41.81%
BAX
EW

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и EW

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
11.47%
BAX
EW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию