PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAX с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между BAX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.31

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.23

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

BAX:

0.97

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.15

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

BAX:

-0.64

SPY:

3.04

Индекс Язвы

BAX:

15.69%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

BAX:

32.79%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BAX:

-63.46%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.23% против 12.69% соответственно.

BAX

С начала года

6.97%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-1.10%

1 год

-10.05%

5 лет

-17.02%

10 лет

-0.23%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и SPY

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		2.96%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BAX и SPY

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и SPY

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...