PortfoliosLab logo
Сравнение BAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAX и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
325.71%
2,152.01%
BAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.73

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.93

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BAX:

0.88

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.36

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.45

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BAX:

16.78%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BAX:

33.28%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BAX:

-64.42%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.57% против 12.16% соответственно.


BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.18%

10 лет

-0.57%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAX: -0.73
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAX: -0.93
SPY: 0.86
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAX: 0.88
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAX: -0.36
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAX: -1.45
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.51
BAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и SPY

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.
3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BAX и SPY

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-9.89%
BAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и SPY

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
15.12%
BAX
SPY