Сравнение BAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | -12.15% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.24% против 14.06% соответственно.
BAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -28.09%
- 1 год
- -50.00%
- 3 года*
- -23.75%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -7.24%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BAX
SPY
Сравнение BAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 0.96 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | 1.49 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.53 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.27 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.96 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.70 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.79 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BAX и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и SPY
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 2.15% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BAX и SPY
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -55.19% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.40% | -12.05% | -40.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -24.50% | -56.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -33.72% | -47.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -5.53% | -74.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -9.09% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 2.54% | +30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и SPY
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 5.35% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.44% | 9.50% | +24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.11% | 19.06% | +29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 17.06% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 17.92% | +11.02% |