Сравнение BAX с BMY
BAX (Baxter International Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BAX in Medical Instruments & Supplies, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BAX returned -4.00%/yr vs 3.64%/yr for BMY. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BAX и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность 43.16%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -4.00% против 3.64% соответственно.
BAX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- 30.09%
- С начала года
- 43.16%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -16.57%
- 10 лет*
- -4.00%
- Всё время*
- 8.13%
BMY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 12.22%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 9.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $242.94M | $177.12M | $150.17M | |
| $1.02B | $793.04M | $729.28M |
Сравнение доходности по годам BAX и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 43.16% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 21.95% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between BAX and BMY is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1981 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BAX:
$14.13B
BMY:
$129.98B
BAX:
-$2.06
BMY:
$4.54
BAX:
1.23
BMY:
2.64
BAX:
2.28
BMY:
5.84
BAX:
$11.47B
BMY:
$49.19B
BAX:
$3.45B
BMY:
$34.51B
BAX:
$227.00M
BMY:
$16.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. BMY — Ранг доходности на риск
BAX
BMY
Сравнение BAX c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAX | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.64 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 8.68 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAX и BMY
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -72.03% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -12.53% | -23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | -34.11% | -28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -47.67% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -47.67% | -33.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.38% | -7.40% | -59.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -22.35% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.95% | 5.25% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и BMY
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 8.66% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.96% | 19.89% | +16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 27.26% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 24.53% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 24.98% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и BMY
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BMY в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.73% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 3.94% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и BMY
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 9.25B при выручке в 12.97B, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -49.00M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 4.09B при выручке в 12.97B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 12.97B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and BMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (16.13%) compared to BMY (8.66%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор