PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAX с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAX и BMY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BAX и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.24%
32.47%
BAX
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.84

BMY:

0.59

Коэф-т Сортино

BAX:

-1.11

BMY:

1.13

Коэф-т Омега

BAX:

0.86

BMY:

1.14

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.34

BMY:

0.35

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.28

BMY:

1.45

Индекс Язвы

BAX:

17.40%

BMY:

11.49%

Дневная вол-ть

BAX:

26.67%

BMY:

28.41%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

BAX:

-64.61%

BMY:

-24.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.42B

BMY:

$113.40B

EPS

BAX:

$0.25

BMY:

-$3.58

PEG коэффициент

BAX:

1.70

BMY:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$10.10B

BMY:

$35.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.81B

BMY:

$24.67B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$1.13B

BMY:

$605.00M

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -1.09% против 2.10% соответственно.


BAX

С начала года

3.60%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-20.40%

5 лет

-18.00%

10 лет

-1.09%

BMY

С начала года

-0.06%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

32.47%

1 год

17.41%

5 лет

0.07%

10 лет

2.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.840.59
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.111.13
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.14
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.340.35
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.281.45
BAX
BMY

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.84
0.59
BAX
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и BMY

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BMY в 4.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.
3.44%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.33%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BAX и BMY

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-64.61%
-24.19%
BAX
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и BMY

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.13%
5.84%
BAX
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab