PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с BMY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или BMY.

Корреляция

Корреляция между BAX и BMY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BAX и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.95%
7,373.86%
BAX
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.73

BMY:

0.08

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.93

BMY:

0.36

Коэф-т Омега

BAX:

0.88

BMY:

1.04

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.36

BMY:

0.05

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.45

BMY:

0.29

Индекс Язвы

BAX:

16.78%

BMY:

8.83%

Дневная вол-ть

BAX:

33.28%

BMY:

31.08%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

BAX:

-64.42%

BMY:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.60B

BMY:

$99.09B

EPS

BAX:

-$0.64

BMY:

$2.68

Коэффициент PEG

BAX:

1.97

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

BAX:

1.47

BMY:

2.08

Коэффициент P/B

BAX:

2.23

BMY:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$9.26B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.42B

BMY:

$34.47B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$256.00M

BMY:

$11.69B

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -0.57% против 0.36% соответственно.

BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.18%

10 лет

-0.57%

BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-19.33%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.05%

5 лет

-1.54%

10 лет

0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAX: -0.73
BMY: 0.08
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAX: -0.93
BMY: 0.36
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAX: 0.88
BMY: 1.04
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAX: -0.36
BMY: 0.05
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAX: -1.45
BMY: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.08
BAX
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и BMY

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BMY в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BAX и BMY

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, примерно равная максимальной просадке BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-34.35%
BAX
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и BMY

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
9.92%
BAX
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию