Сравнение BAX с BMY
BAX (Baxter International Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BAX in Medical Instruments & Supplies, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BAX returned -5.20%/yr vs 1.26%/yr for BMY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAX и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAX показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -5.20% против 1.26% соответственно.
BAX
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 14.13%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- -16.99%
- 3 года*
- -18.88%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- -5.20%
BMY
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам BAX и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 22.31% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 15.97% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between BAX and BMY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1981 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BAX:
$12.06B
BMY:
$123.57B
BAX:
-$1.74
BMY:
$3.56
BAX:
1.06
BMY:
2.55
BAX:
1.99
BMY:
6.16
BAX:
$11.32B
BMY:
$48.48B
BAX:
$3.41B
BMY:
$33.33B
BAX:
$399.00M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAX vs. BMY — Ранг доходности на риск
BAX
BMY
Сравнение BAX c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAX | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.76 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 6.03 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAX и BMY
Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -72.03% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.49% | -12.53% | -32.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.90% | -36.02% | -29.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.61% | -47.67% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.15% | -47.67% | -33.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.13% | -11.94% | -60.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -22.37% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.64% | 5.73% | +24.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAX и BMY
Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.23% | 10.60% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 19.81% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 28.17% | +19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.27% | 24.47% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 25.46% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAX и BMY
Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BMY в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.86% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.15% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAX и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAX и BMY
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
BAX and BMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (13.23%) compared to BMY (10.60%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAX и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор