PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAX с BMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAX с BMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAX (Baxter International Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BAX in Medical Instruments & Supplies, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BAX returned -6.73%/yr vs 0.60%/yr for BMY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAX и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции BAX уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -6.73% против 0.60% соответственно.

BAX

1 день
-0.75%
1 месяц
11.61%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-1.75%
1 год
-37.86%
3 года*
-21.84%
5 лет*
-24.25%
10 лет*
-6.73%

BMY

1 день
0.48%
1 месяц
-4.64%
С начала года
3.70%
6 месяцев
9.77%
1 год
19.47%
3 года*
-1.44%
5 лет*
0.60%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAX и BMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAX
Baxter International Inc.		-2.88%-33.28%-22.40%-21.91%-39.58%8.48%-2.95%28.40%2.89%47.30%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		3.70%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%

Correlation

The correlation between BAX and BMY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1981 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$9.55B

BMY:

$111.82B

EPS

BAX:

-$1.74

BMY:

$3.57

Коэффициент P/S

BAX:

0.84

BMY:

2.30

Коэффициент P/B

BAX:

1.58

BMY:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$11.32B

BMY:

$48.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.41B

BMY:

$33.33B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$399.00M

BMY:

$13.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baxter International Inc.

Bristol-Myers Squibb Company

Часто сравнивают с BAX:
BAX с EWBAX с PFEBAX с SPYBAX с ^SP500TRBAX с DHRBAX с IBBBAX с SNPS
Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с ABBVBMY с GILDBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY

Доходность на риск

BAX vs. BMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг доходности на риск BAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAX c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAXBMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.74

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.25

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.43

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

3.16

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAX vs. BMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAXBMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.74

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.02

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BAX и BMY

Максимальная просадка BAX за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и BMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAXBMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-72.03%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.79%

-13.68%

-36.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.90%

-36.85%

-29.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.61%

-47.67%

-32.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.15%

-47.67%

-33.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.87%

-21.26%

-56.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.63%

-22.38%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.06%

6.17%

+27.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и BMY

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAXBMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.06%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.84%

18.48%

+13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

26.64%

+19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

23.98%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

25.24%

+3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и BMY

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BMY в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAX
Baxter International Inc.		1.08%2.72%3.57%3.00%2.26%1.26%1.19%1.02%1.11%0.94%1.14%87.05%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.57%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.70B
11.49B
(BAX) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAX и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Baxter International Inc. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.0%
70.2%
Активы портфеля
BAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

BAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

BAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

BAX and BMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAX has higher volatility (9.66%) compared to BMY (6.06%). In terms of maximum drawdown, BAX dropped -81.15% vs BMY's -72.03%.

BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAX и BMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор