PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. XPP is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, XPP returned -20.38% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. XPP charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности XPP и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и MSTZ

2026 (YTD)20252024
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%27.04%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between XPP and MSTZ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

XPP vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.03

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.49

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.55

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.84

-7.83

XPP vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и MSTZ

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-99.38%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-84.89%

+40.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-97.53%

+18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-94.55%

+46.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

43.95%

-23.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и MSTZ

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

55.03%

-41.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

134.45%

-105.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

148.58%

-108.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

170.73%

-107.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

170.73%

-115.97%

Сравнение комиссий XPP и MSTZ

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и MSTZ

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and MSTZ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -20.38% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for MSTZ.

XPP is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор