Сравнение XPP с YINN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN).
XPP и YINN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или YINN.
Основные характеристики
| XPP | YINN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.40% | 63.53% |
| Дох-ть за 1 год | 28.76% | 27.46% |
| Дох-ть за 3 года | -24.68% | -44.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -19.46% | -38.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.42% | -24.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 1.57 | 1.13 |
| Индекс Язвы | 22.27% | 32.30% |
| Дневная вол-ть | 63.40% | 94.17% |
| Макс. просадка | -89.90% | -98.87% |
| Текущая просадка | -80.12% | -97.24% |
Корреляция
Корреляция между XPP и YINN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XPP и YINN
С начала года, XPP показывает доходность 51.40%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: -9.42% против -24.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и YINN
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPP c YINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и YINN
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности YINN в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.06% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.74% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и YINN
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и YINN
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 31.22%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.