PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с YINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs -20.79%/yr for YINN. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XPP charges 0.95%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности XPP и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -34.26%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: -6.96% против -20.79% соответственно.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between XPP and YINN is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

0.97

The correlation between XPP and YINN has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPP и YINN

Секторы
XPP
YINN

Финансовые услуги

50.6%
34.8%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский циклический сектор

-

26.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

XPP
50.6%
YINN
34.8%

Сырьевые материалы

XPP

-

YINN
3.9%

Коммуникационные услуги

XPP

-

YINN
16.3%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

YINN
26.4%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

YINN
0.9%

Энергетика

XPP

-

YINN
5.3%

Здравоохранение

XPP

-

YINN
2.3%

Промышленность

XPP

-

YINN
3.2%

Недвижимость

XPP

-

YINN
1.1%

Технологии

XPP

-

YINN
5.4%

Коммунальные услуги

XPP

-

YINN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с XPP:
XPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с EDCYINN с MCHIYINN с TQQQ

Доходность на риск

XPP vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.59

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.56

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.14

+0.15

XPP vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YINN равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и YINN

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-98.87%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-61.64%

+16.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-69.08%

+16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

-95.48%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-98.59%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-97.67%

+18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-68.67%

+20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

30.40%

-9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и YINN

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

18.92%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

42.67%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

59.32%

-19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

94.22%

-31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

81.53%

-26.77%

Сравнение комиссий XPP и YINN

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и YINN

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности YINN в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XPP and YINN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YINN has higher volatility (18.92%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, XPP leads with -6.96% vs -20.79% for YINN. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XPP has performed better with a -6.96% return vs -20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.36% for YINN.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.52% for YINN.

XPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор