PortfoliosLab logo
Сравнение XPP с YINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и YINN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XPP и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.63%
-95.31%
XPP
YINN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.64

YINN:

0.39

Коэф-т Сортино

XPP:

1.35

YINN:

1.31

Коэф-т Омега

XPP:

1.18

YINN:

1.17

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.53

YINN:

0.42

Коэф-т Мартина

XPP:

1.85

YINN:

1.12

Индекс Язвы

XPP:

24.73%

YINN:

37.12%

Дневная вол-ть

XPP:

71.37%

YINN:

105.89%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

YINN:

-98.87%

Текущая просадка

XPP:

-78.98%

YINN:

-97.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPP показывает доходность 15.82%, а YINN немного ниже – 15.58%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: -13.80% против -30.11% соответственно.


XPP

С начала года

15.82%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

6.55%

1 год

50.50%

5 лет

-13.36%

10 лет

-13.80%

YINN

С начала года

15.58%

1 месяц

-22.33%

6 месяцев

-2.08%

1 год

47.82%

5 лет

-30.97%

10 лет

-30.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и YINN

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и YINN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XPP: 0.64
YINN: 0.39
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XPP: 1.35
YINN: 1.31
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XPP: 1.18
YINN: 1.17
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XPP: 0.53
YINN: 0.42
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XPP: 1.85
YINN: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа YINN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.39
XPP
YINN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и YINN

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности YINN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.09%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.77%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок XPP и YINN

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.98%
-97.34%
XPP
YINN

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и YINN

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 29.76%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 46.99%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.76%
46.99%
XPP
YINN