PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPP с YINN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPP с YINN

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN).

XPP и YINN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или YINN.

Корреляция

Корреляция между XPP и YINN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPP и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.48

YINN:

0.23

Коэф-т Сортино

XPP:

1.13

YINN:

1.08

Коэф-т Омега

XPP:

1.15

YINN:

1.14

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.37

YINN:

0.22

Коэф-т Мартина

XPP:

1.27

YINN:

0.58

Индекс Язвы

XPP:

25.14%

YINN:

38.15%

Дневная вол-ть

XPP:

70.58%

YINN:

104.89%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

YINN:

-98.87%

Текущая просадка

XPP:

-76.08%

YINN:

-96.79%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 31.79%, что значительно ниже, чем у YINN с доходностью 39.41%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: -12.46% против -28.42% соответственно.

XPP

С начала года

31.79%

1 месяц

23.19%

6 месяцев

33.48%

1 год

33.74%

3 года

-2.23%

5 лет

-12.24%

10 лет

-12.46%

YINN

С начала года

39.41%

1 месяц

35.98%

6 месяцев

38.99%

1 год

24.07%

3 года

-17.65%

5 лет

-29.47%

10 лет

-28.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Сравнение комиссий XPP и YINN

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и YINN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа YINN равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и YINN

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности YINN в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.72%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.47%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%

Просадки

Сравнение просадок XPP и YINN

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YINN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и YINN

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 12.98%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...