PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPP с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPP с TSLL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

XPP и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или TSLL.

Корреляция

Корреляция между XPP и TSLL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPP и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.56

TSLL:

0.65

Коэф-т Сортино

XPP:

1.12

TSLL:

1.93

Коэф-т Омега

XPP:

1.15

TSLL:

1.23

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.36

TSLL:

1.24

Коэф-т Мартина

XPP:

1.30

TSLL:

2.33

Индекс Язвы

XPP:

24.02%

TSLL:

44.10%

Дневная вол-ть

XPP:

70.47%

TSLL:

144.16%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

XPP:

-76.54%

TSLL:

-63.09%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -46.49%.

XPP

С начала года

29.29%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

31.55%

1 год

39.27%

3 года

-2.48%

5 лет

-11.56%

10 лет

-12.62%

TSLL

С начала года

-46.49%

1 месяц

97.83%

6 месяцев

-28.28%

1 год

92.52%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Сравнение комиссий XPP и TSLL

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLL равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и TSLL

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TSLL в 4.69%

TTM2024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.77%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		4.69%2.47%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и TSLL

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и TSLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 11.80%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...