Сравнение XPP с TSLL
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. XPP is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, XPP returned 3.69%/yr vs -11.73%/yr for TSLL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности XPP и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -16.03% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between XPP and TSLL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов XPP и TSLL
Секторы
XPP
TSLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XPP
TSLL
-
Сырьевые материалы
XPP
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
XPP
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
XPP
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
XPP
-
TSLL
-
Энергетика
XPP
-
TSLL
-
Здравоохранение
XPP
-
TSLL
-
Промышленность
XPP
-
TSLL
-
Недвижимость
XPP
-
TSLL
-
Технологии
XPP
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
XPP
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. TSLL — Ранг доходности на риск
XPP
TSLL
Сравнение XPP c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.13 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.25 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и TSLL
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -82.88% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -54.75% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -82.88% | +29.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -67.74% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -54.11% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 28.95% | -8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и TSLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 33.55% | -20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 62.28% | -33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 89.11% | -49.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 107.11% | -44.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 107.11% | -52.35% |
Сравнение комиссий XPP и TSLL
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и TSLL
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and TSLL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, XPP leads with 3.69% vs -11.73% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XPP has performed better with a 3.69% return vs -11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 2.69% for XPP.
XPP is categorized as China Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор