Сравнение XPP с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
XPP и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -5.13% против 21.24% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и SSO
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
XPP vs. SSO — Ранг доходности на риск
XPP
SSO
Сравнение XPP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.76 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.27 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.22 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 5.19 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.76 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.59 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XPP и SSO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и SSO
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и SSO
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -84.67% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -23.17% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -46.73% | -38.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -59.34% | -30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -12.18% | -65.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -19.72% | -27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 5.44% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и SSO
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 10.69% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 18.99% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 36.46% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 33.66% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 35.86% | +19.11% |