Сравнение XPP с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
XPP и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или SSO.
Корреляция
Корреляция между XPP и SSO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XPP и SSO
Основные характеристики
XPP:
1.49
SSO:
1.57
XPP:
2.17
SSO:
2.07
XPP:
1.28
SSO:
1.28
XPP:
1.08
SSO:
2.39
XPP:
4.18
SSO:
9.22
XPP:
23.09%
SSO:
4.34%
XPP:
64.87%
SSO:
25.35%
XPP:
-89.90%
SSO:
-84.67%
XPP:
-77.53%
SSO:
-0.41%
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -10.03% против 20.21% соответственно.
XPP
23.78%
33.33%
62.25%
98.09%
-17.50%
-10.03%
SSO
7.30%
9.01%
18.35%
41.41%
19.76%
20.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и SSO
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPP и SSO
XPP
SSO
Сравнение XPP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и SSO
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SSO в 0.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.39% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.79% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и SSO
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и SSO
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.