PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPP с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPP с SSO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

XPP и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или SSO.

Корреляция

Корреляция между XPP и SSO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPP и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.53

SSO:

0.29

Коэф-т Сортино

XPP:

1.09

SSO:

0.70

Коэф-т Омега

XPP:

1.14

SSO:

1.10

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.34

SSO:

0.35

Коэф-т Мартина

XPP:

1.19

SSO:

1.19

Индекс Язвы

XPP:

24.65%

SSO:

10.17%

Дневная вол-ть

XPP:

70.55%

SSO:

39.04%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

XPP:

-76.30%

SSO:

-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 30.60%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -12.53% против 18.26% соответственно.

XPP

С начала года

30.60%

1 месяц

22.70%

6 месяцев

31.60%

1 год

36.94%

3 года

-2.53%

5 лет

-11.38%

10 лет

-12.53%

SSO

С начала года

-5.42%

1 месяц

27.60%

6 месяцев

-7.08%

1 год

11.43%

3 года

22.70%

5 лет

25.48%

10 лет

18.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Ultra S&P 500

Сравнение комиссий XPP и SSO

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и SSO

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SSO в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.74%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.89%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок XPP и SSO

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и SSO

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...