PortfoliosLab logo
Сравнение XPP с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и SSO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XPP и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.17%
2,421.76%
XPP
SSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.64

SSO:

0.26

Коэф-т Сортино

XPP:

1.35

SSO:

0.63

Коэф-т Омега

XPP:

1.18

SSO:

1.09

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.53

SSO:

0.29

Коэф-т Мартина

XPP:

1.85

SSO:

1.06

Индекс Язвы

XPP:

24.73%

SSO:

9.51%

Дневная вол-ть

XPP:

71.37%

SSO:

38.47%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

XPP:

-78.98%

SSO:

-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -14.04%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -13.80% против 17.42% соответственно.


XPP

С начала года

15.82%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

6.55%

1 год

50.50%

5 лет

-13.36%

10 лет

-13.80%

SSO

С начала года

-14.04%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-12.90%

1 год

12.98%

5 лет

25.30%

10 лет

17.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и SSO

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.


График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SSO: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XPP: 0.64
SSO: 0.26
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XPP: 1.35
SSO: 0.63
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XPP: 1.18
SSO: 1.09
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XPP: 0.53
SSO: 0.29
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XPP: 1.85
SSO: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SSO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.26
XPP
SSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и SSO

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SSO в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.09%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.98%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок XPP и SSO

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.98%
-20.65%
XPP
SSO

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и SSO

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 27.80%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.76%
27.80%
XPP
SSO