Сравнение XPP с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
XPP и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или SSO.
Основные характеристики
| XPP | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.33% | 49.61% |
| Дох-ть за 1 год | 13.73% | 67.69% |
| Дох-ть за 3 года | -29.69% | 11.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.08% | 22.95% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.95% | 20.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 18.74 |
| Индекс Язвы | 22.85% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 65.99% | 24.37% |
| Макс. просадка | -89.90% | -84.67% |
| Текущая просадка | -82.23% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между XPP и SSO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XPP и SSO
С начала года, XPP показывает доходность 35.33%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 49.61%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -10.95% против 20.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и SSO
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPP c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и SSO
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SSO в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.30% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.68% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и SSO
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и SSO
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 23.39% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.