Сравнение XPP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XPP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или VTI.
Корреляция
Корреляция между XPP и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XPP и VTI
Основные характеристики
XPP:
1.18
VTI:
0.26
XPP:
1.91
VTI:
0.44
XPP:
1.25
VTI:
1.06
XPP:
0.89
VTI:
0.31
XPP:
3.34
VTI:
1.20
XPP:
23.42%
VTI:
3.30%
XPP:
66.28%
VTI:
15.05%
XPP:
-89.90%
VTI:
-55.45%
XPP:
-76.61%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -10.94% против 11.24% соответственно.
XPP
28.89%
-0.36%
-2.57%
80.16%
-11.32%
-10.94%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и VTI
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPP и VTI
XPP
VTI
Сравнение XPP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и VTI
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.78% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и VTI
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и VTI
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.