Сравнение XPP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XPP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или VTI.
Корреляция
Корреляция между XPP и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XPP и VTI
Основные характеристики
XPP:
1.14
VTI:
1.79
XPP:
1.85
VTI:
2.41
XPP:
1.24
VTI:
1.33
XPP:
0.83
VTI:
2.72
XPP:
3.24
VTI:
10.83
XPP:
22.94%
VTI:
2.16%
XPP:
64.88%
VTI:
13.04%
XPP:
-89.90%
VTI:
-55.45%
XPP:
-79.27%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -10.40% против 12.75% соответственно.
XPP
14.22%
21.97%
53.91%
90.84%
-18.00%
-10.40%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и VTI
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPP и VTI
XPP
VTI
Сравнение XPP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и VTI
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и VTI
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и VTI
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.