Сравнение XPP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XPP и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.37% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.92% против 13.75% соответственно.
XPP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -16.37%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- -4.92%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и VTI
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
XPP vs. VTI — Ранг доходности на риск
XPP
VTI
Сравнение XPP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.94 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.47 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.53 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.16 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.94 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.62 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между XPP и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и VTI
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и VTI
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -55.45% | -34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -8.92% | -23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -25.36% | -60.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -35.00% | -54.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.87% | -5.39% | -72.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -8.08% | -39.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 2.62% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и VTI
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 5.41% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 9.75% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 19.02% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 17.40% | +45.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.96% | 18.28% | +36.68% |