PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPP с EET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPP с EET

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).

XPP и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или EET.

Корреляция

Корреляция между XPP и EET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPP и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.56

EET:

0.19

Коэф-т Сортино

XPP:

1.12

EET:

0.47

Коэф-т Омега

XPP:

1.15

EET:

1.06

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.36

EET:

0.08

Коэф-т Мартина

XPP:

1.30

EET:

0.38

Индекс Язвы

XPP:

24.02%

EET:

13.48%

Дневная вол-ть

XPP:

70.47%

EET:

38.61%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

EET:

-71.66%

Текущая просадка

XPP:

-76.54%

EET:

-48.36%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у EET с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям EET по среднегодовой доходности: -12.62% против -2.15% соответственно.

XPP

С начала года

29.29%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

31.55%

1 год

39.27%

3 года

-2.48%

5 лет

-11.56%

10 лет

-12.62%

EET

С начала года

15.63%

1 месяц

16.23%

6 месяцев

10.90%

1 год

7.26%

3 года

1.32%

5 лет

5.37%

10 лет

-2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий XPP и EET

И XPP, и EET имеют комиссию равную 0.95%.

XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и EET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа EET равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и EET

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности EET в 3.32%

TTM2024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.77%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		3.32%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XPP и EET

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и EET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и EET

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...