PortfoliosLab logo
Сравнение XPP с EET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и EET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XPP и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.17%
-1.15%
XPP
EET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.64

EET:

0.18

Коэф-т Сортино

XPP:

1.35

EET:

0.53

Коэф-т Омега

XPP:

1.18

EET:

1.07

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.53

EET:

0.11

Коэф-т Мартина

XPP:

1.85

EET:

0.52

Индекс Язвы

XPP:

24.73%

EET:

13.30%

Дневная вол-ть

XPP:

71.37%

EET:

38.41%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

EET:

-71.66%

Текущая просадка

XPP:

-78.98%

EET:

-53.03%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у EET с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям EET по среднегодовой доходности: -13.80% против -3.37% соответственно.


XPP

С начала года

15.82%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

6.55%

1 год

50.50%

5 лет

-13.36%

10 лет

-13.80%

EET

С начала года

5.18%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-6.32%

1 год

7.85%

5 лет

4.54%

10 лет

-3.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и EET

И XPP, и EET имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%
График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и EET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XPP: 0.64
EET: 0.18
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XPP: 1.35
EET: 0.53
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XPP: 1.18
EET: 1.07
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XPP: 0.53
EET: 0.11
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XPP: 1.85
EET: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа EET равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.18
XPP
EET

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и EET

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности EET в 3.65%


TTM2024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.09%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.65%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XPP и EET

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и EET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.98%
-53.03%
XPP
EET

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и EET

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.76%
21.90%
XPP
EET