Сравнение XPP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XPP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.13% против 18.99% соответственно.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и QQQ
XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XPP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XPP
QQQ
Сравнение XPP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.07 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.66 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.00 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.32 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.07 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XPP и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и QQQ
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и QQQ
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -82.97% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -12.62% | -19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -35.12% | -50.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -35.12% | -54.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -7.86% | -69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -32.99% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 3.44% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и QQQ
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 6.61% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 12.82% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 22.70% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 22.38% | +40.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 22.25% | +32.72% |