PortfoliosLab logo
Сравнение XPP с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XPP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.17%
1,387.61%
XPP
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.64

QQQ:

0.44

Коэф-т Сортино

XPP:

1.35

QQQ:

0.78

Коэф-т Омега

XPP:

1.18

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.53

QQQ:

0.48

Коэф-т Мартина

XPP:

1.85

QQQ:

1.63

Индекс Язвы

XPP:

24.73%

QQQ:

6.76%

Дневная вол-ть

XPP:

71.37%

QQQ:

25.23%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XPP:

-78.98%

QQQ:

-11.74%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -13.80% против 16.82% соответственно.


XPP

С начала года

15.82%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

6.55%

1 год

50.50%

5 лет

-13.36%

10 лет

-13.80%

QQQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-3.92%

1 год

12.67%

5 лет

18.27%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и QQQ

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XPP: 0.64
QQQ: 0.44
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XPP: 1.35
QQQ: 0.78
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XPP: 1.18
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
XPP: 0.53
QQQ: 0.48
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XPP: 1.85
QQQ: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.44
XPP
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и QQQ

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.09%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XPP и QQQ

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.98%
-11.74%
XPP
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и QQQ

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.76%
16.64%
XPP
QQQ