PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPP с KLIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и KLIP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XPP и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.21%
1.62%
XPP
KLIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.75

KLIP:

0.44

Коэф-т Сортино

XPP:

1.49

KLIP:

0.75

Коэф-т Омега

XPP:

1.19

KLIP:

1.10

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.57

KLIP:

0.81

Коэф-т Мартина

XPP:

2.50

KLIP:

1.70

Индекс Язвы

XPP:

20.29%

KLIP:

4.56%

Дневная вол-ть

XPP:

67.41%

KLIP:

17.48%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

KLIP:

-10.39%

Текущая просадка

XPP:

-81.86%

KLIP:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 38.14%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью 4.60%.


XPP

С начала года

38.14%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

22.45%

1 год

49.39%

5 лет

-21.74%

10 лет

-10.87%

KLIP

С начала года

4.60%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

1.83%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и KLIP

И XPP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.


XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XPP c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.750.44
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.490.75
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.10
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.800.81
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.501.70
XPP
KLIP

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
0.44
XPP
KLIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и KLIP

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности KLIP в 56.18%


TTM202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
1.64%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
56.18%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и KLIP

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KLIP в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KLIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.24%
-2.21%
XPP
KLIP

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и KLIP

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.73%
5.62%
XPP
KLIP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab