PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, XPP returned 7.34%/yr vs 8.39%/yr for KLIP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

XPP

1 день
-4.83%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-20.01%
1 год
-5.89%
3 года*
7.34%
5 лет*
-20.12%
10 лет*
-5.30%

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и KLIP

2026 (YTD)202520242023
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.68%45.84%38.18%-47.38%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%

Correlation

The correlation between XPP and KLIP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.85

The correlation between XPP and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPP и KLIP

Секторы
XPP
KLIP

Финансовые услуги

42.1%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

40.1%

Потребительский циклический сектор

-

38.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
42.1%
KLIP
2.0%

Сырьевые материалы

XPP

-

KLIP

-

Коммуникационные услуги

XPP

-

KLIP
40.1%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

KLIP
38.4%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

KLIP
4.3%

Энергетика

XPP

-

KLIP

-

Здравоохранение

XPP

-

KLIP
6.9%

Промышленность

XPP

-

KLIP

-

Недвижимость

XPP

-

KLIP
4.8%

Технологии

XPP

-

KLIP
3.6%

Коммунальные услуги

XPP

-

KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQXPP с SSO
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с KEMXKLIP с YANGKLIP с FCAKLIP с CN

Доходность на риск

XPP vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.07

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.21

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.07

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.17

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.35

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XPP и KLIP

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-18.61%

-71.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-15.97%

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-18.61%

-34.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.21%

-13.22%

-64.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.82%

-3.79%

-44.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

6.70%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и KLIP

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

5.71%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

12.86%

+15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

15.84%

+23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

18.13%

+44.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

18.13%

+36.78%

Сравнение комиссий XPP и KLIP

И XPP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и KLIP

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.63%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XPP and KLIP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (14.45%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.39% vs 7.34% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.39% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 2.63% for XPP.

XPP is categorized as Leveraged Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and CICC.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор