Сравнение XPP с KLIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP).
XPP и KLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XPP и KLIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -47.38% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -9.33%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и KLIP
И XPP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
XPP vs. KLIP — Ранг доходности на риск
XPP
KLIP
Сравнение XPP c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.09 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.31 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.34 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XPP и KLIP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и KLIP
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KLIP в 28.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и KLIP
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KLIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -18.61% | -71.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -17.23% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -14.54% | -63.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -3.36% | -44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 5.26% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и KLIP
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 6.73% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 13.49% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 19.76% | +27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 18.18% | +44.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 18.18% | +36.79% |