PortfoliosLab logo
Сравнение XPP с KLIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и KLIP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPP и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.79%
15.23%
XPP
KLIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.64

KLIP:

-0.04

Коэф-т Сортино

XPP:

1.35

KLIP:

0.08

Коэф-т Омега

XPP:

1.18

KLIP:

1.01

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.53

KLIP:

-0.05

Коэф-т Мартина

XPP:

1.85

KLIP:

-0.17

Индекс Язвы

XPP:

24.73%

KLIP:

5.20%

Дневная вол-ть

XPP:

71.37%

KLIP:

20.63%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

KLIP:

-18.61%

Текущая просадка

XPP:

-78.98%

KLIP:

-8.76%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью 0.29%.


XPP

С начала года

15.82%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

6.55%

1 год

50.50%

5 лет

-13.36%

10 лет

-13.80%

KLIP

С начала года

0.29%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

1.60%

1 год

-0.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и KLIP

И XPP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%
График комиссии KLIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KLIP: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и KLIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

KLIP
Ранг риск-скорректированной доходности KLIP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XPP: 0.64
KLIP: -0.04
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XPP: 1.35
KLIP: 0.08
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XPP: 1.18
KLIP: 1.01
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XPP: 0.86
KLIP: -0.05
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XPP: 1.85
KLIP: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.04
XPP
KLIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и KLIP

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности KLIP в 41.26%


TTM2024202320222021202020192018
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.09%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
41.26%54.85%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPP и KLIP

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KLIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.38%
-8.76%
XPP
KLIP

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и KLIP

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.76%
13.99%
XPP
KLIP