PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XPP и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -8.71%.


XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

KLIP

1 день
0.54%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-8.71%
1 год
-5.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и KLIP


2026 (YTD)202520242023
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-22.17%45.84%38.18%-48.23%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
-8.71%16.92%3.37%11.11%

Correlation

The correlation between XPP and KLIP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.85

The correlation between XPP and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

XPP vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина

KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XPPKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.24

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.58

-0.41

XPP vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа KLIP равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и KLIP

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KLIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XPPKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-21.48%

-68.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-21.48%

-23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-21.48%

-31.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-13.95%

-65.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-4.20%

-43.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

8.74%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и KLIP

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XPPKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

5.30%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

13.02%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

16.55%

+23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

18.09%

+44.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

18.09%

+36.67%

Сравнение комиссий XPP и KLIP

И XPP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и KLIP

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности KLIP в 28.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
28.23%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы


XPP and KLIP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.16%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs KLIP's -21.48%.

On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs 3.69% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.

KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 2.69% for XPP.

XPP is categorized as China Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and CICC.

KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор