Сравнение XPP с KLIP
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, XPP returned 3.54%/yr vs 5.41%/yr for KLIP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPP и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -28.87%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -14.26%.
XPP
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -28.87%
- 6 месяцев
- -29.70%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -22.11%
- 10 лет*
- -6.09%
KLIP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -28.87% | 45.84% | 38.18% | -48.23% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -14.26% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
Correlation
The correlation between XPP and KLIP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between XPP and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. KLIP — Ранг доходности на риск
XPP
KLIP
Сравнение XPP c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.44 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.10 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и KLIP
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KLIP в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -19.18% | -70.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.13% | -19.18% | -20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -19.18% | -33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | -19.18% | -61.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -3.96% | -43.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 7.58% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и KLIP
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 5.89% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 13.18% | +16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 16.19% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 18.12% | +44.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.79% | 18.12% | +36.67% |
Сравнение комиссий XPP и KLIP
И XPP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и KLIP
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности KLIP в 30.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 30.25% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 3.05% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and KLIP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (12.54%) compared to KLIP (5.89%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs KLIP's -19.18%.
On 3-year performance, KLIP leads with 5.41% vs 3.54% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 5.41% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 30.25%, compared with 3.05% for XPP.
XPP is categorized as Leveraged Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and CICC.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор