Сравнение XPP с KLIP
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, XPP returned 3.69%/yr vs 6.03%/yr for KLIP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPP и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у KLIP с доходностью -8.71%.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 45.84% | 38.18% | -48.23% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
Correlation
The correlation between XPP and KLIP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between XPP and KLIP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. KLIP — Ранг доходности на риск
XPP
KLIP
Сравнение XPP c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.24 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.58 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и KLIP
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -21.48% | -68.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -21.48% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -21.48% | -31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -13.95% | -65.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -4.20% | -43.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 8.74% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и KLIP
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 5.30% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 13.02% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 16.55% | +23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 18.09% | +44.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 18.09% | +36.67% |
Сравнение комиссий XPP и KLIP
И XPP, и KLIP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и KLIP
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности KLIP в 28.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and KLIP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPP has higher volatility (13.16%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs KLIP's -21.48%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs 3.69% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP and KLIP have the same expense ratio: 0.95% per year.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 2.69% for XPP.
XPP is categorized as China Equities, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and CICC.
KLIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор