Сравнение XPH с FXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).
XPH и FXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и FXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и FXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | -2.64% | 10.16% | 0.96% | -4.53% | -12.24% | 15.20% | 28.00% | 22.26% | -1.33% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям FXH по среднегодовой доходности: 3.94% против 7.16% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
FXH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и FXH
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXH в 0.61%.
Доходность на риск
XPH vs. FXH — Ранг доходности на риск
XPH
FXH
Сравнение XPH c FXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | FXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.45 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.78 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.63 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 1.98 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.45 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между XPH и FXH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и FXH
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FXH в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.88% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и FXH
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и FXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -43.70% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.20% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -29.49% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -30.61% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -12.07% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -9.45% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и FXH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.08% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 11.68% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 19.23% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.46% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.46% | +3.76% |