Сравнение XPH с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
XPH и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 3.94% против 6.92% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и IBB
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
XPH vs. IBB — Ранг доходности на риск
XPH
IBB
Сравнение XPH c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.16 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.86 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.20 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XPH и IBB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и IBB
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности IBB в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и IBB
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -62.85% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -11.65% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -39.82% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -39.82% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.16% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -21.30% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.27% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и IBB
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 8.38% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 14.50% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 24.01% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.87% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 23.37% | -1.15% |