PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPH с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XPHIBB
Дох-ть с нач. г.12.89%5.07%
Дох-ть за 1 год31.71%25.68%
Дох-ть за 3 года0.43%-3.46%
Дох-ть за 5 лет4.51%5.63%
Дох-ть за 10 лет0.18%3.95%
Коэф-т Шарпа1.921.52
Коэф-т Сортино2.742.19
Коэф-т Омега1.331.26
Коэф-т Кальмара0.830.75
Коэф-т Мартина5.127.18
Индекс Язвы6.44%3.68%
Дневная вол-ть17.14%17.36%
Макс. просадка-48.03%-62.85%
Текущая просадка-19.32%-18.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XPH и IBB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XPH и IBB

С начала года, XPH показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 0.18% против 3.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
14.72%
9.15%
XPH
IBB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPH и IBB

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.


IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии XPH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XPH c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPH, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XPH, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XPH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XPH, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XPH, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.12
IBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBB, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBB, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.18

Сравнение коэффициента Шарпа XPH и IBB

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.92
1.52
XPH
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и IBB

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IBB в 0.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
1.50%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%2.06%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.32%0.26%0.31%0.21%0.21%0.17%0.20%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XPH и IBB

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-19.32%
-18.42%
XPH
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и IBB

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
5.27%
3.62%
XPH
IBB