PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XPH с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPH и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.74%
1.83%
XPH
IBB

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: 0.05% против 3.51% соответственно.


XPH

С начала года

13.28%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

16.74%

1 год

28.75%

5 лет (среднегодовая)

4.27%

10 лет (среднегодовая)

0.05%

IBB

С начала года

1.79%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

1.83%

1 год

16.58%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

3.51%

Основные характеристики


XPHIBB
Коэф-т Шарпа1.710.92
Коэф-т Сортино2.461.36
Коэф-т Омега1.291.17
Коэф-т Кальмара0.770.51
Коэф-т Мартина4.444.14
Индекс Язвы6.47%4.01%
Дневная вол-ть16.83%17.95%
Макс. просадка-48.03%-62.85%
Текущая просадка-19.04%-20.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPH и IBB

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.


IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии XPH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XPH и IBB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XPH c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPH, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.710.92
Коэффициент Сортино XPH, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.461.36
Коэффициент Омега XPH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.17
Коэффициент Кальмара XPH, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.770.51
Коэффициент Мартина XPH, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.444.14
XPH
IBB

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IBB равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
0.92
XPH
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и IBB

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IBB в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
1.50%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%2.06%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.33%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XPH и IBB

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.04%
-20.97%
XPH
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и IBB

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 5.51%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
7.35%
XPH
IBB