PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPH с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPH и IBB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XPH с IBB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

XPH и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или IBB.

Доходность

Сравнение доходности XPH и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

0.12

IBB:

-0.37

Коэф-т Сортино

XPH:

0.29

IBB:

-0.40

Коэф-т Омега

XPH:

1.04

IBB:

0.95

Коэф-т Кальмара

XPH:

0.06

IBB:

-0.25

Коэф-т Мартина

XPH:

0.25

IBB:

-0.93

Индекс Язвы

XPH:

8.73%

IBB:

9.65%

Дневная вол-ть

XPH:

21.56%

IBB:

22.86%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

XPH:

-28.99%

IBB:

-30.18%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -2.66% против 0.28% соответственно.

XPH

С начала года

-5.32%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-11.57%

1 год

2.65%

3 года

0.30%

5 лет

-0.04%

10 лет

-2.66%

IBB

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-13.89%

1 год

-8.47%

3 года

1.72%

5 лет

-1.74%

10 лет

0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Сравнение комиссий XPH и IBB

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и IBB

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IBB в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.62%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок XPH и IBB

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и IBB

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.61%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...