PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPH с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с IBB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

XPH и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или IBB.

Корреляция

Корреляция между XPH и IBB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPH и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

-0.09

IBB:

-0.57

Коэф-т Сортино

XPH:

0.06

IBB:

-0.65

Коэф-т Омега

XPH:

1.01

IBB:

0.92

Коэф-т Кальмара

XPH:

-0.03

IBB:

-0.34

Коэф-т Мартина

XPH:

-0.16

IBB:

-1.42

Индекс Язвы

XPH:

7.89%

IBB:

8.62%

Дневная вол-ть

XPH:

21.06%

IBB:

21.78%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

XPH:

-30.67%

IBB:

-33.10%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -7.56%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -2.49% против 0.20% соответственно.

XPH

С начала года

-7.56%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-17.00%

1 год

-0.87%

5 лет

-0.61%

10 лет

-2.49%

IBB

С начала года

-11.71%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-21.54%

1 год

-12.33%

5 лет

-2.47%

10 лет

0.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPH и IBB

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и IBB

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IBB в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.66%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.33%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок XPH и IBB

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и IBB

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 9.79%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...