Сравнение XPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
XPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или IHE.
Корреляция
Корреляция между XPH и IHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XPH и IHE
Основные характеристики
XPH:
0.51
IHE:
0.73
XPH:
0.84
IHE:
1.10
XPH:
1.10
IHE:
1.13
XPH:
0.27
IHE:
0.92
XPH:
1.20
IHE:
1.96
XPH:
7.28%
IHE:
4.64%
XPH:
17.00%
IHE:
12.54%
XPH:
-48.03%
IHE:
-38.20%
XPH:
-21.49%
IHE:
-5.91%
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -0.82% против 4.09% соответственно.
XPH
4.68%
3.66%
4.83%
8.47%
0.75%
-0.82%
IHE
3.47%
2.16%
-0.85%
9.04%
6.64%
4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и IHE
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPH и IHE
XPH
IHE
Сравнение XPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и IHE
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IHE в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.51% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.67% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и IHE
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и IHE
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.