Сравнение XPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
XPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или IHE.
Доходность
Сравнение доходности XPH и IHE
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у IHE с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: 0.05% против 4.71% соответственно.
XPH
13.28%
0.74%
16.74%
28.75%
4.27%
0.05%
IHE
12.17%
-3.46%
5.50%
19.15%
8.42%
4.71%
Основные характеристики
| XPH | IHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 6.47% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 16.83% | 12.24% |
| Макс. просадка | -48.03% | -38.20% |
| Текущая просадка | -19.04% | -5.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и IHE
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между XPH и IHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и IHE
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IHE в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.55% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и IHE
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и IHE
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.