PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPH с IHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с IHE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

XPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или IHE.

Корреляция

Корреляция между XPH и IHE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPH и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

-0.09

IHE:

-0.07

Коэф-т Сортино

XPH:

0.06

IHE:

0.06

Коэф-т Омега

XPH:

1.01

IHE:

1.01

Коэф-т Кальмара

XPH:

-0.03

IHE:

-0.05

Коэф-т Мартина

XPH:

-0.16

IHE:

-0.15

Индекс Язвы

XPH:

7.89%

IHE:

5.28%

Дневная вол-ть

XPH:

21.06%

IHE:

17.84%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

IHE:

-38.20%

Текущая просадка

XPH:

-30.67%

IHE:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -2.49% против 2.67% соответственно.

XPH

С начала года

-7.56%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-17.00%

1 год

-0.87%

5 лет

-0.61%

10 лет

-2.49%

IHE

С начала года

-2.61%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-8.28%

1 год

-0.62%

5 лет

5.97%

10 лет

2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPH и IHE

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.

IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и IHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг риск-скорректированной доходности IHE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и IHE

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности IHE в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.66%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.81%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%1.20%

Просадки

Сравнение просадок XPH и IHE

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и IHE

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеют волатильность 9.79% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...