Сравнение XPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
XPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или IHE.
Корреляция
Корреляция между XPH и IHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XPH и IHE
Основные характеристики
XPH:
0.63
IHE:
0.88
XPH:
1.01
IHE:
1.31
XPH:
1.11
IHE:
1.16
XPH:
0.33
IHE:
1.13
XPH:
1.60
IHE:
2.74
XPH:
6.68%
IHE:
3.91%
XPH:
16.91%
IHE:
12.17%
XPH:
-48.03%
IHE:
-38.20%
XPH:
-24.40%
IHE:
-9.53%
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -0.88% против 3.94% соответственно.
XPH
5.78%
-2.86%
10.40%
8.66%
0.33%
-0.88%
IHE
7.58%
-1.52%
-0.62%
9.27%
5.83%
3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и IHE
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и IHE
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IHE в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.20% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.41% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и IHE
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и IHE
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.