Корреляция
Корреляция между XPH и IHE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение XPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
XPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или IHE.
Доходность
Сравнение доходности XPH и IHE
Загрузка...
Основные характеристики
XPH:
0.12
IHE:
0.10
XPH:
0.29
IHE:
0.25
XPH:
1.04
IHE:
1.03
XPH:
0.06
IHE:
0.11
XPH:
0.25
IHE:
0.30
XPH:
8.73%
IHE:
5.94%
XPH:
21.56%
IHE:
18.60%
XPH:
-48.03%
IHE:
-38.20%
XPH:
-28.99%
IHE:
-10.28%
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -2.66% против 2.54% соответственно.
XPH
-5.32%
-1.58%
-11.57%
2.65%
0.30%
-0.04%
-2.66%
IHE
-0.54%
-4.48%
-5.30%
1.77%
1.87%
6.11%
2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и IHE
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPH и IHE
XPH
IHE
Сравнение XPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и IHE
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IHE в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.62% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.78% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и IHE
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IHE.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и IHE
Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.61%, в то время как у iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...