Сравнение XPH с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
XPH и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или IHE.
Корреляция
Корреляция между XPH и IHE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XPH и IHE
Основные характеристики
XPH:
-0.07
IHE:
0.64
XPH:
0.02
IHE:
0.98
XPH:
1.00
IHE:
1.12
XPH:
-0.03
IHE:
0.82
XPH:
-0.17
IHE:
1.84
XPH:
6.66%
IHE:
4.37%
XPH:
16.42%
IHE:
12.48%
XPH:
-48.03%
IHE:
-38.20%
XPH:
-23.72%
IHE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям IHE по среднегодовой доходности: -1.92% против 4.14% соответственно.
XPH
1.70%
-2.97%
-1.28%
-0.49%
1.38%
-1.92%
IHE
10.85%
4.91%
0.81%
7.72%
9.10%
4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и IHE
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IHE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPH и IHE
XPH
IHE
Сравнение XPH c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и IHE
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что сопоставимо с доходностью IHE в 1.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.55% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.56% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и IHE
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и IHE
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.