- ISIN
- US33734X1431
- CUSIP
- 33734X143
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Health Care Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $997M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции FXH — $124. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,076.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) показал доход в 9.42% с начала года и 23.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXH составила 7.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 7.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FXH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FXH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 1.67% | -5.40% | 2.88% | 1.98% | 6.38% | 1.47% | 9.42% | |||||
| 2025 | 6.50% | -3.66% | -2.97% | -2.86% | 1.03% | 2.03% | -4.67% | 8.64% | 2.68% | 1.63% | 5.99% | -3.54% | 10.16% |
| 2024 | -1.13% | 4.20% | 2.83% | -5.64% | 1.62% | -0.44% | 4.51% | 4.20% | -1.61% | -4.30% | 4.00% | -6.39% | 0.96% |
| 2023 | 3.32% | -4.80% | 0.58% | 1.52% | -6.50% | 6.16% | -1.81% | -2.51% | -6.26% | -6.73% | 6.23% | 7.71% | -4.53% |
| 2022 | -10.95% | 0.59% | 3.10% | -6.99% | 1.50% | -4.73% | 5.36% | -6.06% | -4.67% | 7.61% | 4.51% | -0.43% | -12.24% |
| 2021 | 0.66% | -0.65% | 0.76% | 5.48% | -0.33% | 2.56% | 4.22% | 2.84% | -5.16% | 1.62% | -3.36% | 6.20% | 15.20% |
Метрики бенчмарка
First Trust Health Care AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 3.91%, beta of 0.74, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.38%) than losses (85.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.91%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 91.38%
- Участие в снижении
- 85.13%
Комиссия
Комиссия FXH составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXH имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.24 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 9.71 | -3.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Health Care AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $0.85 | $0.43 | $0.25 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Health Care AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Health Care AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 43.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Health Care AlphaDEX Fund составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.70%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 24d | 2y 2moокт. 2007 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.61%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 6d | 3mo 8dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.49%окт. 2023 г. | 2y 1mo | 2y 8mo | 4y 9moсент. 2021 г. - июль 2026 г. | — |
-29.42%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 1y 10mo | 2y 5moиюль 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-24.59%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 12mo 4d | 1y 2moокт. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FXH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -56.78% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -9.10% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -18.90% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -25.43% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -33.92% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.70% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.09% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXH
Добавьте First Trust Health Care AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXH