PortfoliosLab logo
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33734X1431

CUSIP

33734X143

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

StrataQuant Health Care Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FXH составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

График цены за акцию


104.0106.0108.0110.0112.0114.0AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
104.1

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Health Care AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21%
6.22%
FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Health Care AlphaDEX Fund показал доход в 0.00% с начала года и 0.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Health Care AlphaDEX Fund составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.09%.


FXH

С начала года

0.00%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

0.80%

1 год

0.96%

5 лет

4.53%

10 лет

5.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

6.76%

1 год

23.31%

5 лет

12.57%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.13%4.20%2.83%-5.64%1.62%-0.44%4.51%4.20%-1.62%-4.30%4.00%0.96%
20233.32%-4.80%0.59%1.52%-6.50%6.16%-1.81%-2.51%-6.26%-6.73%6.23%7.71%-4.53%
2022-10.95%0.59%3.10%-6.99%1.50%-4.73%5.36%-6.06%-4.67%7.61%4.51%-0.43%-12.24%
20210.66%-0.65%0.76%5.48%-0.33%2.56%4.22%2.84%-5.16%1.62%-3.36%6.20%15.20%
2020-1.76%-4.22%-6.64%14.06%8.51%-1.47%5.50%-0.60%0.16%0.68%7.40%5.21%28.00%
20198.49%1.87%0.38%-3.36%-3.44%8.62%0.18%-2.75%-1.91%3.50%8.37%1.41%22.26%
20186.22%-3.74%-2.76%-0.04%4.92%1.98%3.50%8.02%2.29%-10.59%3.03%-11.92%-1.33%
20173.91%5.37%-0.51%1.86%1.27%3.84%0.07%1.06%-0.30%0.43%2.85%0.23%21.82%
2016-11.38%-1.03%5.13%3.48%1.32%0.86%4.41%-1.49%0.38%-8.28%2.88%-0.21%-5.21%
20151.49%5.46%3.86%-3.34%5.82%0.44%1.15%-8.11%-9.05%2.49%0.64%0.70%0.27%
20144.10%5.50%-3.50%-2.55%4.11%3.08%-0.21%5.94%-0.94%5.65%2.44%-0.15%25.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXH составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.081.84
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.192.48
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.34
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.052.75
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.2711.85
FXH
^GSPC

First Trust Health Care AlphaDEX Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08
1.84
FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Health Care AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


0.20%0.21%0.22%0.23%0.24%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.43$0.25$0.22

Дивидендный доход

0.41%0.24%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Health Care AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.43
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.25
2022$0.10$0.00$0.00$0.12$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.02%
-3.43%
FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Health Care AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 43.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Health Care AlphaDEX Fund составляет 18.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.7%11 окт. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.26714 дек. 2009 г.529
-30.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4628 мая 2020 г.69
-29.49%7 сент. 2021 г.54027 окт. 2023 г.
-29.42%20 июл. 2015 г.1418 февр. 2016 г.4792 янв. 2018 г.620
-24.59%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.25123 дек. 2019 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Health Care AlphaDEX Fund составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.76%
4.15%
FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения