PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXH с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с VHT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

FXH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или VHT.

Корреляция

Корреляция между FXH и VHT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.19

VHT:

-0.45

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.08

VHT:

-0.39

Коэф-т Омега

FXH:

0.99

VHT:

0.95

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.09

VHT:

-0.34

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.38

VHT:

-0.85

Индекс Язвы

FXH:

6.18%

VHT:

6.78%

Дневная вол-ть

FXH:

16.84%

VHT:

15.87%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

FXH:

-18.74%

VHT:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 4.34% против 7.32% соответственно.

FXH

С начала года

-0.87%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-3.16%

5 лет

3.11%

10 лет

4.34%

VHT

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-5.59%

1 год

-7.11%

5 лет

6.29%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXH и VHT

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
VHT
Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и VHT

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VHT в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.38%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.63%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FXH и VHT

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и VHT

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...