PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и VHT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
403.47%
437.62%
FXH
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.18

VHT:

-0.01

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.14

VHT:

0.09

Коэф-т Омега

FXH:

0.98

VHT:

1.01

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.11

VHT:

-0.01

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.54

VHT:

-0.02

Индекс Язвы

FXH:

5.45%

VHT:

5.90%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

VHT:

14.60%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

FXH:

-22.04%

VHT:

-12.09%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 4.09% против 7.88% соответственно.


FXH

С начала года

-4.89%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-4.79%

5 лет

3.31%

10 лет

4.09%

VHT

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-1.20%

5 лет

7.24%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и VHT

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.18
VHT: -0.01
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.14
VHT: 0.09
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXH: 0.98
VHT: 1.01
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.11
VHT: -0.01
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.54
VHT: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.01
FXH
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и VHT

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FXH и VHT

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.04%
-12.09%
FXH
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и VHT

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
9.42%
FXH
VHT