PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с VHT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с VHT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

FXH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXH и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		-2.64%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.80% соответственно.

FXH

1 день
0.78%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.57%
3 года*
1.47%
5 лет*
0.59%
10 лет*
7.16%

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с GRIDFXH с FBTFXH с MDEVFXH с XLVFXH с FXAIXFXH с XBI
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH

Сравнение комиссий FXH и VHT

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
VHT
Vanguard Health Care ETF

Доходность на риск

FXH vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHVHTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.43

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.71

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.53

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

1.25

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между FXH и VHT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и VHT

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VHT в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.88%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FXH и VHT

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и VHT.

Загрузка...

Показатели просадок

FXHVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-39.12%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.40%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-17.71%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-28.85%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-7.31%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.98%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.42%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и VHT

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXHVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.14%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.08%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

17.61%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.85%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.94%

+1.52%