Сравнение FXH с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
FXH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или VHT.
Основные характеристики
| FXH | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 17.81% | 18.93% |
| Дох-ть за 3 года | -2.83% | 3.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 10.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.90 | 8.40 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 10.97% |
| Макс. просадка | -43.70% | -39.12% |
| Текущая просадка | -13.92% | -4.99% |
Корреляция
Корреляция между FXH и VHT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXH и VHT
С начала года, FXH показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.69% против 9.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и VHT
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXH c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и VHT
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VHT в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.43% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.41% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и VHT
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и VHT
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.