PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXH с VHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FXH tracks the StrataQuant Health Care Index while VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXH returned 7.03%/yr vs 9.26%/yr for VHT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FXH charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности FXH и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.26% соответственно.

FXH

1 день
1.48%
1 месяц
1.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.88%
1 год
13.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.03%

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXH и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.68%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between FXH and VHT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.89

The correlation between FXH and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXH и VHT

Секторы
FXH
VHT

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FXH
100.0%
VHT
100.0%

Сырьевые материалы

FXH

-

VHT

-

Коммуникационные услуги

FXH

-

VHT

-

Потребительский циклический сектор

FXH

-

VHT

-

Потребительский защитный сектор

FXH

-

VHT

-

Энергетика

FXH

-

VHT

-

Финансовые услуги

FXH

-

VHT
0.0%

Промышленность

FXH

-

VHT
0.0%

Недвижимость

FXH

-

VHT

-

Технологии

FXH

-

VHT
0.0%

Коммунальные услуги

FXH

-

VHT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с FXAIXFXH с XBI
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

FXH vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.00

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.57

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

3.47

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FXH и VHT

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXHVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-39.12%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.40%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-16.91%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-17.71%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-28.85%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-7.05%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-5.99%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и VHT

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 4.16% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXHVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.08%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.08%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.34%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.96%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

16.94%

+1.53%

Сравнение комиссий FXH и VHT

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и VHT

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VHT в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.85%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FXH and VHT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXH has higher volatility (4.16%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, FXH dropped -43.70% vs VHT's -39.12%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.26% vs 7.03% for FXH. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.26% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.

VHT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.85% for FXH.

FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.09% for VHT.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXH и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор