PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FXH и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.25%
423.86%
FXH
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.29

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.30

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FXH:

0.96

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.18

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.87

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FXH:

5.51%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FXH:

-22.18%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.21% против 11.95% соответственно.


FXH

С начала года

-5.07%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-3.93%

5 лет

2.93%

10 лет

4.21%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и FXAIX

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.29
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.30
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXH: 0.96
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.18
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.87
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.53
FXH
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и FXAIX

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FXH и FXAIX

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-9.89%
FXH
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и FXAIX

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 10.97%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.39%
FXH
FXAIX