Сравнение FXH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или FXAIX.
Основные характеристики
| FXH | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.89% | 21.47% |
| Дох-ть за 1 год | 16.20% | 33.33% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.22% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.36% | 13.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 12.23% |
| Макс. просадка | -43.70% | -33.79% |
| Текущая просадка | -14.83% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между FXH и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXH и FXAIX
С начала года, FXH показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.36% против 13.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и FXAIX
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и FXAIX
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.44% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и FXAIX
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и FXAIX
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.