PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXH и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXH и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		-2.64%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.08% соответственно.

FXH

1 день
0.78%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.57%
3 года*
1.47%
5 лет*
0.59%
10 лет*
7.16%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с GRIDFXH с FBTFXH с MDEVFXH с XLVFXH с VHTFXH с XBI
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FXH и FXAIX

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FXH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.97

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.52

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

7.30

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.26

Корреляция

Корреляция между FXH и FXAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и FXAIX

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.88%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FXH и FXAIX

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXHFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-33.79%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.13%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-24.50%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-33.79%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-6.23%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.83%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.53%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и FXAIX

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXHFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.34%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.53%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

18.32%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.92%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.05%

+0.41%