PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXH с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с FXAIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FXH и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXH и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.19

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.08

FXAIX:

1.22

Коэф-т Омега

FXH:

0.99

FXAIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.09

FXAIX:

0.83

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.38

FXAIX:

3.22

Индекс Язвы

FXH:

6.18%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

FXH:

16.84%

FXAIX:

19.63%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FXH:

-18.74%

FXAIX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 12.91% соответственно.

FXH

С начала года

-0.87%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-3.16%

5 лет

3.11%

10 лет

4.34%

FXAIX

С начала года

2.10%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.48%

1 год

14.18%

5 лет

16.95%

10 лет

12.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXH и FXAIX

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и FXAIX

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.38%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FXH и FXAIX

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и FXAIX

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...