Сравнение FXH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
FXH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или XLV.
Основные характеристики
| FXH | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.01% | 9.64% |
| Дох-ть за 1 год | 17.81% | 17.10% |
| Дох-ть за 3 года | -2.83% | 5.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 5.90 | 7.82 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 10.59% |
| Макс. просадка | -43.70% | -39.18% |
| Текущая просадка | -13.92% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между FXH и XLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXH и XLV
С начала года, FXH показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.69% против 10.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и XLV
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и XLV
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XLV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.43% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.54% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и XLV
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и XLV
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.