PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
403.47%
419.60%
FXH
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.18

XLV:

0.01

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.14

XLV:

0.11

Коэф-т Омега

FXH:

0.98

XLV:

1.01

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.11

XLV:

0.01

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.54

XLV:

0.02

Индекс Язвы

FXH:

5.45%

XLV:

5.96%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FXH:

-22.04%

XLV:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.09% против 8.31% соответственно.


FXH

С начала года

-4.89%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-4.79%

5 лет

3.31%

10 лет

4.09%

XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и XLV

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.18
XLV: 0.01
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.14
XLV: 0.11
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FXH: 0.98
XLV: 1.01
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.11
XLV: 0.01
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.54
XLV: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.01
FXH
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и XLV

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XLV в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FXH и XLV

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.04%
-11.56%
FXH
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и XLV

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
9.12%
FXH
XLV