PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXH с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с XLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

FXH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или XLV.

Корреляция

Корреляция между FXH и XLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.32

XLV:

-0.40

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.31

XLV:

-0.39

Коэф-т Омега

FXH:

0.96

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.19

XLV:

-0.37

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.83

XLV:

-0.84

Индекс Язвы

FXH:

6.01%

XLV:

6.46%

Дневная вол-ть

FXH:

16.48%

XLV:

14.96%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

FXH:

-21.51%

XLV:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.32% против 7.92% соответственно.

FXH

С начала года

-4.25%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-5.20%

5 лет

2.36%

10 лет

4.32%

XLV

С начала года

-3.18%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-6.11%

5 лет

7.28%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXH и XLV

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и XLV

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.39%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FXH и XLV

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и XLV

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...