PortfoliosLab logo
Сравнение XPH с PPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPH и PPH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности XPH и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
255.39%
356.51%
XPH
PPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

-0.02

PPH:

-0.09

Коэф-т Сортино

XPH:

0.17

PPH:

0.08

Коэф-т Омега

XPH:

1.02

PPH:

1.01

Коэф-т Кальмара

XPH:

0.01

PPH:

-0.02

Коэф-т Мартина

XPH:

0.06

PPH:

-0.04

Индекс Язвы

XPH:

7.81%

PPH:

7.71%

Дневная вол-ть

XPH:

21.02%

PPH:

15.65%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

PPH:

-46.49%

Текущая просадка

XPH:

-29.69%

PPH:

-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: -2.49% против 3.71% соответственно.


XPH

С начала года

-6.26%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-0.37%

5 лет

0.42%

10 лет

-2.49%

PPH

С начала года

-0.06%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

-4.54%

1 год

-1.37%

5 лет

9.34%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPH и PPH

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и PPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа PPH равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.09
XPH
PPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и PPH

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PPH в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
1.64%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
1.98%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%

Просадки

Сравнение просадок XPH и PPH

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, примерно равная максимальной просадке PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.69%
-12.49%
XPH
PPH

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и PPH

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.99%
8.31%
XPH
PPH