Сравнение XPH с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
XPH и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или PPH.
Доходность
Сравнение доходности XPH и PPH
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям PPH по среднегодовой доходности: 0.05% против 5.06% соответственно.
XPH
13.28%
0.74%
16.74%
28.75%
4.27%
0.05%
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
Основные характеристики
| XPH | PPH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 4.43 |
| Индекс Язвы | 6.47% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 16.83% | 10.83% |
| Макс. просадка | -48.03% | -46.49% |
| Текущая просадка | -19.04% | -10.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и PPH
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между XPH и PPH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и PPH
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PPH в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и PPH
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, примерно равная максимальной просадке PPH в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и PPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.