PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и GRID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXH и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.19%
355.38%
FXH
GRID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.18

GRID:

0.29

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.14

GRID:

0.57

Коэф-т Омега

FXH:

0.98

GRID:

1.07

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.11

GRID:

0.33

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.54

GRID:

1.17

Индекс Язвы

FXH:

5.45%

GRID:

5.78%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

GRID:

23.04%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

FXH:

-22.04%

GRID:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.75% соответственно.


FXH

С начала года

-4.89%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-4.79%

5 лет

3.31%

10 лет

4.09%

GRID

С начала года

-2.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-6.49%

1 год

4.90%

5 лет

22.23%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и GRID

FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и GRID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.18
GRID: 0.29
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.14
GRID: 0.57
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXH: 0.98
GRID: 1.07
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.11
GRID: 0.33
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.54
GRID: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.29
FXH
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и GRID

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GRID в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.12%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%

Просадки

Сравнение просадок FXH и GRID

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.04%
-9.11%
FXH
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и GRID

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 10.98%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
13.69%
FXH
GRID