PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPH с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с XLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds from State Street - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPH returned 5.07%/yr vs 9.94%/yr for XLV. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XPH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности XPH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 5.07% против 9.94% соответственно.

XPH

1 день
0.32%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
23.52%
С начала года
25.28%
1 год
66.27%
3 года*
18.96%
5 лет*
7.90%
10 лет*
5.07%
Всё время*
9.53%

XLV

1 день
1.27%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.11%
С начала года
6.95%
1 год
26.06%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.01%
10 лет*
9.94%
Всё время*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.62B$1.67B

XPH

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
$7.67M$7.32M$5.79M

Сравнение доходности по годам XPH и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		25.28%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		6.95%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between XPH and XLV is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.73

Over the past year, the correlation between XPH and XLV has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XPH и XLV

Секторы
XPH
XLV

Здравоохранение

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
XLV
99.4%

Сырьевые материалы

XPH

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

XLV

-

Энергетика

XPH

-

XLV

-

Финансовые услуги

XPH

-

XLV

-

Промышленность

XPH

-

XLV

-

Недвижимость

XPH

-

XLV

-

Технологии

XPH

-

XLV
0.5%

Коммунальные услуги

XPH

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с IBBXPH с FXAIX
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

XPH vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XPH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPHXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.68

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.64

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.50

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.80

5.98

+13.83

XPH vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPH и XLV

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-39.17%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.47%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-17.11%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.92%

-17.11%

-13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-28.40%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.85%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.12%

-7.09%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.38%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и XLV

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.24%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

12.06%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

15.62%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

15.04%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

16.67%

+5.47%

Сравнение комиссий XPH и XLV

XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и XLV

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности XLV в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.54%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.48%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and XLV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.02%) compared to XLV (5.24%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.94% vs 5.07% for XPH. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.94% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.

XLV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.48% for XPH.

XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.08% for XLV.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор