Сравнение XPH с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XPH и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или XLV.
Доходность
Сравнение доходности XPH и XLV
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -0.10% против 9.37% соответственно.
XPH
8.90%
-5.33%
9.35%
24.28%
3.78%
-0.10%
XLV
5.25%
-7.31%
-2.04%
12.43%
9.66%
9.37%
Основные характеристики
| XPH | XLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 10.79% |
| Макс. просадка | -48.03% | -39.18% |
| Текущая просадка | -22.17% | -9.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и XLV
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между XPH и XLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и XLV
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.56% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и XLV
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и XLV
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.