PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с IHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с IHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).

FXH и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXH и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXH и IHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		-2.64%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		-11.80%0.92%-7.90%-1.11%-7.11%24.46%17.67%22.34%9.56%25.45%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции FXH превзошли акции IHF по среднегодовой доходности: 7.16% против 6.59% соответственно.

FXH

1 день
0.78%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.57%
3 года*
1.47%
5 лет*
0.59%
10 лет*
7.16%

IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с GRIDFXH с FBTFXH с MDEVFXH с XLVFXH с VHTFXH с FXAIXFXH с XBI
Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с IDUIHF с MDEVIHF с VOO

Сравнение комиссий FXH и IHF

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Доходность на риск

FXH vs. IHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHIHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.79

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

-0.91

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.87

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.77

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

-1.40

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. IHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHIHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.79

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.16

Корреляция

Корреляция между FXH и IHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и IHF

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IHF в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.88%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Просадки

Сравнение просадок FXH и IHF

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и IHF.

Загрузка...

Показатели просадок

FXHIHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-58.42%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-25.16%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-29.85%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-35.23%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-26.81%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.59%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

13.78%

-9.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и IHF

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXHIHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.01%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

15.73%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

24.20%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

18.90%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

20.94%

-2.48%