Сравнение FXH с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
FXH и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или IHF.
Основные характеристики
| FXH | IHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.89% | 0.50% |
| Дох-ть за 1 год | 16.20% | 6.14% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.22% | 8.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.36% | 9.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 14.34% |
| Макс. просадка | -43.70% | -58.82% |
| Текущая просадка | -14.83% | -10.28% |
Корреляция
Корреляция между FXH и IHF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXH и IHF
С начала года, FXH показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 6.36% против 9.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и IHF
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXH c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и IHF
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IHF в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.44% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.78% | 0.79% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и IHF
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и IHF
Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 3.53%, в то время как у iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.