Сравнение XPH с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
XPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или PJP.
Корреляция
Корреляция между XPH и PJP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XPH и PJP
Основные характеристики
XPH:
-0.11
PJP:
0.18
XPH:
-0.01
PJP:
0.34
XPH:
1.00
PJP:
1.05
XPH:
-0.06
PJP:
0.18
XPH:
-0.33
PJP:
0.66
XPH:
6.76%
PJP:
4.44%
XPH:
20.35%
PJP:
16.40%
XPH:
-48.03%
PJP:
-37.06%
XPH:
-32.74%
PJP:
-13.17%
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -3.60% против 1.16% соответственно.
XPH
-10.32%
-11.80%
-17.83%
-1.44%
0.49%
-3.60%
PJP
-6.08%
-8.95%
-11.60%
3.14%
5.56%
1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и PJP
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPH и PJP
XPH
PJP
Сравнение XPH c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и PJP
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PJP в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.72% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.17% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и PJP
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и PJP
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.