Сравнение XPH с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
XPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или PJP.
Основные характеристики
| XPH | PJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.89% | 15.19% |
| Дох-ть за 1 год | 31.71% | 27.37% |
| Дох-ть за 3 года | 0.43% | 4.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.51% | 8.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.18% | 4.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.12 | 13.59 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 12.68% |
| Макс. просадка | -48.03% | -37.06% |
| Текущая просадка | -19.32% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между XPH и PJP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XPH и PJP
С начала года, XPH показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: 0.18% против 4.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и PJP
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и PJP
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PJP в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и PJP
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и PJP
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.