PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPH с PJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с PJP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

XPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или PJP.

Корреляция

Корреляция между XPH и PJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPH и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

-0.09

PJP:

-0.09

Коэф-т Сортино

XPH:

0.06

PJP:

0.12

Коэф-т Омега

XPH:

1.01

PJP:

1.02

Коэф-т Кальмара

XPH:

-0.03

PJP:

0.01

Коэф-т Мартина

XPH:

-0.16

PJP:

0.02

Индекс Язвы

XPH:

7.89%

PJP:

5.13%

Дневная вол-ть

XPH:

21.06%

PJP:

16.85%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

PJP:

-37.06%

Текущая просадка

XPH:

-30.67%

PJP:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -2.49% против 1.73% соответственно.

XPH

С начала года

-7.56%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-17.00%

1 год

-0.87%

5 лет

-0.61%

10 лет

-2.49%

PJP

С начала года

-4.77%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-1.22%

5 лет

5.03%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XPH и PJP

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и PJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и PJP

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PJP в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.66%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.16%0.97%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%

Просадки

Сравнение просадок XPH и PJP

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и PJP

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...