Сравнение XPH с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
XPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или PJP.
Доходность
Сравнение доходности XPH и PJP
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: 0.05% против 4.07% соответственно.
XPH
13.28%
0.74%
16.74%
28.75%
4.27%
0.05%
PJP
14.68%
-0.39%
10.06%
24.55%
8.08%
4.07%
Основные характеристики
| XPH | PJP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 11.03 |
| Индекс Язвы | 6.47% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 16.83% | 12.86% |
| Макс. просадка | -48.03% | -37.06% |
| Текущая просадка | -19.04% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и PJP
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Корреляция
Корреляция между XPH и PJP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и PJP
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PJP в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.89% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.76% | 0.77% | 1.11% | 0.65% | 0.91% | 5.49% | 2.96% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и PJP
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и PJP
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.