PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с PJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPH returned 3.57%/yr vs 6.33%/yr for PJP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XPH charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности XPH и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: 3.57% против 6.33% соответственно.

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between XPH and PJP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.87

The correlation between XPH and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPH и PJP

Секторы
XPH
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
PJP
100.0%

Сырьевые материалы

XPH

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

PJP

-

Энергетика

XPH

-

PJP

-

Финансовые услуги

XPH

-

PJP

-

Промышленность

XPH

-

PJP

-

Недвижимость

XPH

-

PJP

-

Технологии

XPH

-

PJP

-

Коммунальные услуги

XPH

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIXXPH с IBB
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBBPJP с QQQ

Доходность на риск

XPH vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.34

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.30

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.13

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

12.89

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XPH и PJP

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-37.06%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.44%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-16.27%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-17.51%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-33.95%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.13%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-8.85%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.02%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и PJP

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.00%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

12.31%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

16.62%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.22%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

18.40%

+3.71%

Сравнение комиссий XPH и PJP

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и PJP

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PJP в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and PJP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.54%) compared to PJP (6.00%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, PJP leads with 6.33% vs 3.57% for XPH. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PJP has performed better with a 6.33% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PJP has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.64% for XPH.

XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор