PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPH с PJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPH и PJP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XPH с PJP

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).

XPH и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или PJP.

Доходность

Сравнение доходности XPH и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

0.12

PJP:

0.15

Коэф-т Сортино

XPH:

0.29

PJP:

0.33

Коэф-т Омега

XPH:

1.04

PJP:

1.04

Коэф-т Кальмара

XPH:

0.06

PJP:

0.17

Коэф-т Мартина

XPH:

0.25

PJP:

0.49

Индекс Язвы

XPH:

8.73%

PJP:

5.70%

Дневная вол-ть

XPH:

21.56%

PJP:

17.45%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

PJP:

-37.06%

Текущая просадка

XPH:

-28.99%

PJP:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям PJP по среднегодовой доходности: -2.66% против 1.66% соответственно.

XPH

С начала года

-5.32%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-11.57%

1 год

2.65%

3 года

0.30%

5 лет

-0.04%

10 лет

-2.66%

PJP

С начала года

-2.89%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-7.59%

1 год

2.67%

3 года

2.93%

5 лет

5.30%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Сравнение комиссий XPH и PJP

XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и PJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг риск-скорректированной доходности PJP, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJP равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и PJP

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности PJP в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.62%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.13%0.97%1.01%0.95%0.81%0.76%0.77%1.11%0.65%0.91%5.49%2.96%

Просадки

Сравнение просадок XPH и PJP

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и PJP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и PJP

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...