- ISIN
- US78464A7220
- CUSIP
- 78464A722
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 19 июн. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Pharmaceuticals Select Industry Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $364M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции XPH — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XPH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,285.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) показал доход в 13.09% с начала года и 55.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XPH составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 55.30%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 5.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность XPH по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XPH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.04% | 3.45% | -5.56% | 6.51% | 1.11% | 8.62% | 13.09% | ||||||
| 2025 | 4.82% | -1.11% | -1.36% | -5.91% | -1.58% | 0.29% | 1.50% | 15.25% | 1.21% | 3.61% | 10.33% | 2.41% | 31.60% |
| 2024 | 0.91% | 5.76% | -2.51% | -7.74% | 1.61% | -1.23% | 8.67% | 3.26% | -0.19% | 3.70% | 0.41% | -6.59% | 4.94% |
| 2023 | 6.32% | -5.17% | -0.40% | 2.58% | -6.23% | 4.21% | 6.66% | -0.02% | -8.80% | -9.86% | 3.27% | 12.98% | 2.97% |
| 2022 | -5.59% | -0.62% | 4.97% | -8.77% | 1.74% | 0.37% | 2.07% | -3.08% | -3.04% | 5.38% | 1.42% | -4.14% | -9.83% |
| 2021 | -0.33% | 2.83% | -5.51% | -2.30% | 2.66% | 2.68% | -2.76% | -3.68% | -1.98% | 1.10% | -4.52% | 1.22% | -10.54% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.79, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2006.
- This ETF participated in 92.60% of S&P 500 Index downside but only 91.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 91.79%
- Участие в снижении
- 92.60%
Комиссия
Комиссия XPH составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPH имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.46 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 10.92 | +5.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P Pharmaceuticals ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.46 | $0.68 | $0.53 | $0.67 | $0.44 | $0.24 | $0.29 | $0.24 | $0.29 | $0.25 | $3.66 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF показал максимальную просадку в 48.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1446 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -48.03%март 2020 г. | 4y 8mo | 5y 9mo | 10y 5moиюль 2015 г. - дек. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -35.26%март 2009 г. | 1y 10mo | 7mo 13d | 2y 5moмай 2007 г. - окт. 2009 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.59%авг. 2011 г. | 1mo 1d | 5mo 4d | 6mo 5dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -14.51%апр. 2014 г. | 1mo 9d | 2mo 7d | 3mo 16dмарт 2014 г. - июнь 2014 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -13.17%нояб. 2012 г. | 1mo 27d | 3mo 6d | 5mo 3dсент. 2012 г. - февр. 2013 г. |
Показатели просадок
| XPH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -56.78% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.10% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -18.90% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -25.43% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -33.92% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.21% | -10.71% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.04% | +1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XPH
Добавьте SPDR S&P Pharmaceuticals ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPH