PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78464A7220

CUSIP

78464A722

Эмитент

State Street

Дата выпуска

19 июн. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Pharmaceuticals Select Industry Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XPH составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XPH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XPH с PPH XPH с IHE XPH с XLV XPH с ALC XPH с PJP XPH с IBB XPH с FXAIX XPH с BMY XPH с VHT XPH с NVS
Популярные сравнения:
XPH с PPH XPH с IHE XPH с XLV XPH с ALC XPH с PJP XPH с IBB XPH с FXAIX XPH с BMY XPH с VHT XPH с NVS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
281.51%
376.14%
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF показал доход в 5.61% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Pharmaceuticals ETF составила -0.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


XPH

С начала года

5.61%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

8.58%

1 год

7.16%

5 лет

-0.10%

10 лет

-0.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XPH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%5.76%-2.51%-7.74%1.61%-1.23%8.67%3.26%-0.19%3.70%0.41%5.61%
20236.32%-5.17%-0.40%2.58%-6.23%4.21%6.66%-0.02%-8.80%-9.86%3.27%12.98%2.97%
2022-5.59%-0.62%4.97%-8.77%1.74%0.37%2.07%-3.08%-3.04%5.38%1.42%-4.14%-9.84%
2021-0.33%2.83%-5.51%-2.30%2.66%2.68%-2.76%-3.68%-1.98%1.10%-4.52%1.22%-10.54%
2020-0.57%-9.23%-12.30%16.36%2.93%-0.35%-0.72%3.59%-1.52%1.45%8.48%8.91%14.68%
20199.58%6.90%-2.92%-4.23%-7.71%8.57%-4.67%-6.61%0.59%8.65%5.84%11.76%25.61%
20182.60%-6.86%0.77%-3.82%4.54%2.30%8.00%7.56%-2.69%-10.87%0.86%-15.85%-15.32%
2017-0.72%7.81%0.04%2.94%-3.14%3.38%0.33%-0.60%-0.67%-4.68%6.02%1.42%12.05%
2016-16.04%-5.33%-1.06%5.07%2.96%-3.83%9.99%-2.35%-1.43%-10.05%-1.28%-0.15%-23.20%
20153.17%11.04%0.03%-5.06%5.99%0.46%5.01%-11.58%-18.85%4.07%10.49%1.28%1.65%
20144.01%8.42%-5.51%2.36%3.34%4.97%-8.37%9.25%2.25%5.07%3.32%-1.49%29.52%
20137.89%1.71%3.09%4.61%4.75%2.11%8.11%-1.31%2.50%1.74%12.45%1.56%60.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XPH составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPH, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.632.10
Коэффициент Сортино XPH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.002.80
Коэффициент Омега XPH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.39
Коэффициент Кальмара XPH, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.323.09
Коэффициент Мартина XPH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.5713.49
XPH
^GSPC

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
2.10
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Pharmaceuticals ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.52$0.53$0.67$0.44$0.25$0.29$0.24$0.29$0.25$3.66$3.00$0.91

Дивидендный доход

1.21%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.52
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.53
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.67
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.44
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.25
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.29
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.24
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.29
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$3.39$3.66
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$2.74$3.00
2013$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.71$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.52%
-2.62%
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF показал максимальную просадку в 48.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR S&P Pharmaceuticals ETF составляет 24.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.03%23 июл. 2015 г.117523 мар. 2020 г.
-35.26%10 мая 2007 г.4505 мар. 2009 г.15514 окт. 2009 г.605
-17.59%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.1069 янв. 2012 г.128
-14.51%6 мар. 2014 г.2814 апр. 2014 г.4720 июн. 2014 г.75
-13.17%19 сент. 2012 г.4015 нояб. 2012 г.6319 февр. 2013 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Pharmaceuticals ETF составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.00%
3.79%
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab