Сравнение XPH с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
XPH и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 3.94% против 9.80% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и VHT
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
XPH vs. VHT — Ранг доходности на риск
XPH
VHT
Сравнение XPH c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.43 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.71 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.53 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 1.25 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.43 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XPH и VHT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и VHT
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и VHT
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -39.12% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.40% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -17.71% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -28.85% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.31% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -5.98% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.42% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и VHT
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.14% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 10.08% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 17.61% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 14.85% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.94% | +5.28% |