PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPH с ALC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPH и ALC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XPH с ALC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC).

XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или ALC.

Доходность

Сравнение доходности XPH и ALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

0.12

ALC:

-0.10

Коэф-т Сортино

XPH:

0.29

ALC:

0.04

Коэф-т Омега

XPH:

1.04

ALC:

1.01

Коэф-т Кальмара

XPH:

0.06

ALC:

-0.13

Коэф-т Мартина

XPH:

0.25

ALC:

-0.24

Индекс Язвы

XPH:

8.73%

ALC:

9.19%

Дневная вол-ть

XPH:

21.56%

ALC:

24.59%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

ALC:

-37.19%

Текущая просадка

XPH:

-28.99%

ALC:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у ALC с доходностью 1.60%.

XPH

С начала года

-5.32%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-11.57%

1 год

2.65%

3 года

0.30%

5 лет

-0.04%

10 лет

-2.66%

ALC

С начала года

1.60%

1 месяц

-11.64%

6 месяцев

-2.93%

1 год

-2.38%

3 года

5.12%

5 лет

6.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Alcon Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и ALC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
ALC
Ранг риск-скорректированной доходности ALC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c ALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ALC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и ALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и ALC

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ALC в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.62%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
ALC
Alcon Inc.		0.39%0.31%0.30%0.30%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPH и ALC

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки ALC в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и ALC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и ALC

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.61%, в то время как у Alcon Inc. (ALC) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...