Сравнение XPH с ALC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC).
XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или ALC.
Доходность
Сравнение доходности XPH и ALC
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у ALC с доходностью 10.44%.
XPH
13.28%
0.74%
16.74%
28.75%
4.27%
0.05%
ALC
10.44%
-9.01%
-3.85%
18.44%
8.96%
N/A
Основные характеристики
| XPH | ALC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 1.37 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 6.47% | 5.23% |
| Дневная вол-ть | 16.83% | 23.26% |
| Макс. просадка | -48.03% | -37.19% |
| Текущая просадка | -19.04% | -14.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XPH и ALC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c ALC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и ALC
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ALC в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
ALC Alcon Inc. | 0.31% | 0.30% | 0.30% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и ALC
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки ALC в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и ALC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и ALC
Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 5.51%, в то время как у Alcon Inc. (ALC) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.