PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPH с ALC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с ALC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC).

XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или ALC.

Корреляция

Корреляция между XPH и ALC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPH и ALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPH:

-0.09

ALC:

0.70

Коэф-т Сортино

XPH:

0.06

ALC:

1.27

Коэф-т Омега

XPH:

1.01

ALC:

1.16

Коэф-т Кальмара

XPH:

-0.03

ALC:

1.04

Коэф-т Мартина

XPH:

-0.16

ALC:

2.14

Индекс Язвы

XPH:

7.89%

ALC:

8.72%

Дневная вол-ть

XPH:

21.06%

ALC:

25.95%

Макс. просадка

XPH:

-48.03%

ALC:

-37.19%

Текущая просадка

XPH:

-30.67%

ALC:

-4.97%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у ALC с доходностью 12.79%.

XPH

С начала года

-7.56%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-17.00%

1 год

-0.87%

5 лет

-0.61%

10 лет

-2.49%

ALC

С начала года

12.79%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

3.39%

1 год

17.14%

5 лет

12.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPH и ALC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг риск-скорректированной доходности XPH, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ALC
Ранг риск-скорректированной доходности ALC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPH c ALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ALC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и ALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и ALC

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ALC в 0.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		1.66%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%5.55%
ALC
Alcon Inc.		0.28%0.31%0.30%0.30%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPH и ALC

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки ALC в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и ALC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и ALC

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Alcon Inc. (ALC) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...