PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с ALC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с ALC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC).

XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XPH и ALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPH и ALC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%10.77%
ALC
Alcon Inc.		-4.19%-6.50%9.02%14.32%-21.09%32.23%16.63%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у ALC с доходностью -4.19%.

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%

ALC

1 день
0.21%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
0.53%
1 год
-17.96%
3 года*
2.76%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Alcon Inc.

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с FXAIXXPH с NVS
Часто сравнивают с ALC:
ALC с AIGALC с ^GSPCALC с BRK-BALC с VOOALC с SCHDALC с SPYALC с HWM

Доходность на риск

XPH vs. ALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ALC
Ранг доходности на риск ALC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c ALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHALCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.65

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-0.77

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.76

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

-1.19

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. ALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ALC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и ALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.65

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.15

+0.23

Корреляция

Корреляция между XPH и ALC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и ALC

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ALC в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%
ALC
Alcon Inc.		0.88%0.84%0.31%0.30%0.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XPH и ALC

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки ALC в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и ALC.

Загрузка...

Показатели просадок

XPHALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-37.19%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-26.18%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-35.96%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-24.53%

+18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-11.29%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

16.67%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и ALC

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Alcon Inc. (ALC) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPHALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.48%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

16.71%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

27.88%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

26.34%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

27.57%

-5.35%