PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPH с ALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с ALC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while ALC (Alcon Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XPH returned 7.76%/yr vs 0.97%/yr for ALC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPH и ALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у ALC с доходностью -9.41%.

XPH

1 день
-0.97%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
20.37%
С начала года
20.41%
1 год
60.23%
3 года*
19.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
5.30%

ALC

1 день
3.09%
1 месяц
7.26%
6 месяцев
-10.39%
С начала года
-9.41%
1 год
-17.86%
3 года*
-5.05%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и ALC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		20.41%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%8.67%
ALC
Alcon Inc.		-9.41%-6.50%9.02%14.32%-21.09%32.23%16.63%-2.38%

Correlation

The correlation between XPH and ALC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2019 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Alcon Inc.

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с IBBXPH с FXAIX
Часто сравнивают с ALC:
ALC с BRK-BALC с AIGALC с ^GSPCALC с VOOALC с SCHDALC с SPYALC с HWM

Доходность на риск

XPH vs. ALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALC
Ранг доходности на риск ALC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c ALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Alcon Inc. (ALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPHALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.61

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.68

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

-0.56

+5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

-1.00

+18.96

XPH vs. ALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ALC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и ALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPH и ALC

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки ALC в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и ALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-37.33%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-32.01%

+20.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-37.33%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-37.33%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-28.64%

+24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-12.01%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

17.90%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и ALC

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.19%, в то время как у Alcon Inc. (ALC) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.75%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

22.24%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

29.39%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

27.26%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

27.91%

-5.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и ALC

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ALC в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALC
Alcon Inc.		1.14%0.84%0.31%0.30%0.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.50%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and ALC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALC has higher volatility (8.75%) compared to XPH (7.19%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs ALC's -37.33%.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и ALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор